嘉实货币市场基金
2023年第3季度报告
2023年9月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2023年10月24日嘉实货币2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2基金产品概况基金简称嘉实货币基金主代码070008基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年3月18日
报告期末基金份额总额45262955727.41份
投资目标力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。
具体包括：整体资产配置策略、类别资产配置策略、明细资产配置策略。
业绩比较基准税后活期存款利率（即活期存款利率×（１－利息税率））
风险收益特征本基金具有较低风险、流动性强的特征基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实货币 A 嘉实货币 B 嘉实货币 E下属分级基金的交易代码070008070088001812
6899970109.041111302370.9137251683247.46
报告期末下属分级基金的份额总额份份份
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2023年7月1日-2023年9月30日）主要财务指标
嘉实货币 A 嘉实货币 B 嘉实货币 E
1.本期已实现收益32536597.406707562.84184879415.65
2.本期利润32536597.406707562.84184879415.65
3.期末基金资产净值6899970109.041111302370.9137251683247.46
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
（3）本基金收益分配按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实货币 A业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.4734%0.0014%0.0881%0.0000%0.3853%0.0014%
过去六个月0.9821%0.0013%0.1753%0.0000%0.8068%0.0013%
过去一年1.8631%0.0012%0.3500%0.0000%1.5131%0.0012%
过去三年6.0588%0.0011%1.0537%0.0000%5.0051%0.0011%
过去五年11.1315%0.0015%1.7633%0.0000%9.3682%0.0015%自基金合同
74.3275%0.0064%12.3633%0.0017%61.9642%0.0047%
生效起至今
嘉实货币 B业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.5341%0.0014%0.0881%0.0000%0.4460%0.0014%
过去六个月1.1036%0.0013%0.1753%0.0000%0.9283%0.0013%
过去一年2.1078%0.0012%0.3500%0.0000%1.7578%0.0012%
过去三年6.8251%0.0011%1.0537%0.0000%5.7714%0.0011%
过去五年12.4740%0.0015%1.7633%0.0000%10.7107%0.0015%
自基金合同42.0888%0.0036%3.8435%0.0000%38.2453%0.0036%
第3页共12页嘉实货币2023年第3季度报告生效起至今
嘉实货币 E业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.4735%0.0014%0.0881%0.0000%0.3854%0.0014%
过去六个月0.9827%0.0013%0.1753%0.0000%0.8074%0.0013%
过去一年1.8664%0.0012%0.3500%0.0000%1.5164%0.0012%
过去三年6.0623%0.0011%1.0537%0.0000%5.0086%0.0011%
过去五年11.1351%0.0015%1.7633%0.0000%9.3718%0.0015%自基金合同
20.5132%0.0023%2.6379%0.0000%17.8753%0.0023%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
本基金、曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金嘉实安心2021年1月18融市场部货币市场交易员及债券投资经
张文玥-15年货币、嘉日理。2014年4月加入嘉实基金管理有限实活期宝公司，现任固收投研体系基金经理。硕士
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货币、嘉研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
实薪金宝
货币、嘉实3个月理财债
券、嘉实快线货
币、嘉实现金宝货
币、嘉实融享货币基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
3季度以来，央行在 MLF（中期借贷便利）层面净投放 1950亿元：其中 MLF 到期 9000亿，MLF
投放 10950亿；在 OMO(公开市场逆回购)层面净投放 12780亿元：其中 OMO到期 68640亿，OMO投放 81420万亿。同时，央行在 8月再度超预期降息，政策利率方面 7天 OMO调降 10BP至 1.80%、
1年期 MLF调降 15BP至 2.50%，LPR报价方面 1年期 LPR调降 10BP至 3.45%、5年期 LPR保持不
第6页共12页嘉实货币2023年第3季度报告变，政策利率及 LPR报价非对称调降旨在短端少降以防止市场过度加杠杆，中长端多降以给予实体更大支持力度，同时呵护银行净息差。央行在9月超预期下调准备金率0.25个百分点，释放中长期资金超5000亿元，以巩固经济回升向好基础，保持流动性合理充裕。
3季度短端资产收益率呈现先下后加速上行的“√”对号反转走势。7月-8月中旬短端市场
多头情绪较浓，资金面宽松、基本面趋弱、宽信用政策延后等多重利多影响下，1年 AAA同业存单利率从 7月初 2.31%下行 5BP至 2.26%后区间窄幅震荡、期间三次触及 2.26%前低均未突破，仅在724政治局会议稳增长态度更加坚决和对地产重定调后小幅反弹至2.33%，但随后伴随宽信用政策落地缓慢又回落至 2.26%。8月 15日央行超预期降息，1年 AAA同业存单利率从 2.26%单日下行 5BP至 2.21%的今年以来最低点。8月中旬降息后资金持续紧张至月末，R001 上行 60BP，8月
18日金融监管总局/央行/证监会三部门联合召开金融支持实体经济和防范化解金融风险电视会
议、指导银行体系加大贷款投放力度，8月25日“认房不认贷”出台，8月27日“印花税”政策出台，多重利空发酵下 1年 AAA同业存单利率从 2.21%震荡上行 10BP至 2.31%。进入 9月政府债加速发行带动资金收敛、银行信贷冲量引发一级提价积极、基金/理财负反馈学习效应等利空继续发酵，1年 AAA同业存单利率从 2.31%上行 16BP至 2.47%。15号央行超预期下调准备金率 0.25个百分点释放 5000多亿资金，同时超量续作 1910亿 MLF，但存单下行幅度有限，依旧围绕 2.45%窄幅震荡。临近季末，因国庆假期影响机构普遍采取 14天品种跨季，最后一周 R014日均 4.0%，非银最高成交至 14天 4.80%和 11天 5.2%。在此影响下，1年 AAA同业存单利率向上突破 MLF利率并最高成交至 2.53%央行最后两天加码逆回购投放后回落至 2.44%，较二季末上行 14BP。3季度银行间市场隔夜和7天回购利率均值分别为1.71%和2.01%，较1季度均值1.59%和2.16%分别上行 12BP和下行 15BP。
2023年3季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活
配置逆回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;控制银行存款和债券资产配置比例，有效管理组合利率风险，动态调整组合久期；谨慎筛选组合投资个券，严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，3季度本基金成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期嘉实货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4734%；嘉实货币 B 的基金份额净值收益率
为 0.5341%；嘉实货币 E的基金份额净值收益率为 0.4735%；业绩比较基准收益率为 0.0881%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
第7页共12页嘉实货币2023年第3季度报告无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1固定收益投资11375845503.0422.75
其中：债券11375845503.0422.75资产支持证
--券
2买入返售金融资产17912247001.2835.81
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产银行存款和结算备
320696990800.2941.38
付金合计
4其他资产29347965.810.06
5合计50014431270.42100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值的比例（%）
1报告期内债券回购融资余额5.42
其中：买断式回购融资-占基金资产净值
序号项目金额（元）
的比例（%）
2报告期末债券回购融资余额4423129149.459.77
其中：买断式回购融资--
注：报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限115报告期内投资组合平均剩余期限最高值119报告期内投资组合平均剩余期限最低值100报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
第8页共12页嘉实货币2023年第3季度报告各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净序号平均剩余期限
值的比例（%）值的比例（%）
130天以内42.5110.44
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
230天（含）—60天8.36-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
360天（含）—90天8.71-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
490天（含）—120天6.34-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
5120天（含）—397天（含）44.06-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
合计109.9910.44
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券446828699.050.99
2央行票据--
3金融债券1879052232.054.15
其中：政策性金融债1879052232.054.15
4企业债券--
5企业短期融资券1236834923.332.73
6中期票据30994720.540.07
7同业存单7782134928.0717.19
8其他--
9合计11375845503.0425.13
剩余存续期超过397
10--
天的浮动利率债券
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）
23农业银行
11123031805000000498766362.021.10
CD180
222021622国开164070000413241790.870.91
第9页共12页嘉实货币2023年第3季度报告
319020319国开034000000410522159.330.91
423040123农发013700000375649229.520.83
23中信银行
51123082203000000298392635.100.66
CD220
623021123国开112500000249803856.540.55
22工商银行
71122020082500000248697192.940.55
CD008
821020221国开022000000204955561.580.45
9 012383203 23 东航 SCP008 2000000 200238998.39 0.44
23农业银行
101123031752000000199568787.110.44
CD175
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0346%
报告期内偏离度的最低值-0.0224%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0122%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
5.9.3其他资产构成
序号名称金额（元）
第10页共12页嘉实货币2023年第3季度报告
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收利息-
4应收申购款28417965.81
5其他应收款930000.00
6其他-
7合计29347965.81
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实货币 A 嘉实货币 B 嘉实货币 E报告期期初基
6399021371.911100374949.2228111958311.00
金份额总额报告期期间基
2448870907.77681369452.2892464292772.28
金总申购份额报告期期间基
1947922170.64670442030.5983324567835.82
金总赎回份额报告期期末基
6899970109.041111302370.9137251683247.46
金份额总额
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升级调增份额，总赎回份额含转换出及基金份额自动降级调减份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
（1）中国证监会批准嘉实货币市场基金募集的文件；
（2）《嘉实货币市场基金基金合同》；
第11页共12页嘉实货币2023年第3季度报告
（3）《嘉实货币市场基金招募说明书》；
（4）《嘉实货币市场基金基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实货币市场基金公告的各项原稿。
8.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
8.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2023年10月24日