嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券
投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2024年1月19日嘉实北交所精选两年定期混合2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称嘉实北交所精选两年定期混合基金主代码014269基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日2021年11月23日
报告期末基金份额总额358602189.16份
投资目标本基金力争在严格控制风险的前提下，通过对企业的研究和精选，实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略（包括行业配置策略、个股投资策略、港股通投资策略、存
托凭证投资策略、北京证券交易所精选投资策略、战略配售股票投资策略）、债券投资策略、衍生品投资策略、
资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借策略、风险管理策略。
业绩比较基准中国战略新兴产业综合指数收益率*75%+恒生指数收益
率×5%+中债综合财富指数收益率*20%
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。本基金所投资的北京证券交易所证券资产，会面临北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、上市公司经营风险、退市风险、股价波动风险、投资集中风险等。
第2页共11页嘉实北交所精选两年定期混合2023年第4季度报告基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司嘉实北交所精选两年定期混嘉实北交所精选两年定期混下属分级基金的基金简称
合 A 合 C下属分级基金的交易代码014269014270
报告期末下属分级基金的份额总额303226816.81份55375372.35份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）主要财务指标
嘉实北交所精选两年定期混合 A 嘉实北交所精选两年定期混合 C
1.本期已实现收益-81659805.71-15836182.35
2.本期利润34590060.826380974.07
3.加权平均基金份额本期利润0.09180.0886
4.期末基金资产净值213322691.9038467995.13
5.期末基金份额净值0.70350.6947
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实北交所精选两年定期混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月16.53%1.47%-2.70%0.82%19.23%0.65%
过去六个月2.31%1.32%-9.59%0.81%11.90%0.51%
过去一年11.00%1.19%-5.12%0.80%16.12%0.39%自基金合同
-29.65%1.32%-25.92%1.02%-3.73%0.30%生效起至今
嘉实北交所精选两年定期混合 C
第3页共11页嘉实北交所精选两年定期混合2023年第4季度报告业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月16.37%1.47%-2.70%0.82%19.07%0.65%
过去六个月2.01%1.32%-9.59%0.81%11.60%0.51%
过去一年10.34%1.19%-5.12%0.80%15.46%0.39%自基金合同
-30.53%1.32%-25.92%1.02%-4.61%0.30%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第4页共11页嘉实北交所精选两年定期混合2023年第4季度报告
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
本基金、嘉实先进制
造股票、嘉实全球产
2006年7月加入嘉实基金管理有限公司，
业升级股
2021年11月历任研究部分析师、机构投资部投资经
刘杰票发起式-17年23日理。现任大制造研究总监。硕士研究生，（QDII）、具有基金从业资格。中国国籍。
嘉实碳中和主题混合基金经理
本基金、嘉曾任广发基金管理有限公司行业研究员、实稳盛债建信基金管理有限公司行业研究员。2012
2021年11月
李涛券、嘉实清-15年年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任
23日
洁能源股行业研究员、投资经理。博士研究生，具票发起式、有基金从业资格。中国国籍。
第5页共11页嘉实北交所精选两年定期混合2023年第4季度报告嘉实积极配置一年持有期混
合、嘉实信息产业股票发起式基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间
公募基金52122676940.692020年11月3日私募资产管
124380338.702022年5月26日
李涛理计划
其他组合---
合计62147057279.39-
注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
第6页共11页嘉实北交所精选两年定期混合2023年第4季度报告
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计5次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年四季度市场震荡下行，上证指数下跌4.4%，沪深300指数下跌7.0%，创业板指下跌
5.6%，北证50上涨33.5%。10月下旬以来，中央财政增发1万亿特别国债，国内政策从此前的预
期管理转向实质性政策落地，A股市场短期获得一定提振；但进入 11月下旬以后，由于高频数据再度走弱显示经济修复动能有所放缓，信心偏弱之下市场再度迎来调整。
本基金四季度迎来打开赎回的窗口期，我们对权益仓位的流动性进行了一定程度的优化，以应对赎回带来的变现压力。目前，新的封闭期已经开始，我们将继续围绕北交所的优质上市公司进行建仓，力争给客户带来长期可观回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实北交所精选两年定期混合 A基金份额净值为 0.7035元，本报告期基金份额净值增长率为 16.53%；截至本报告期末嘉实北交所精选两年定期混合 C基金份额净值为 0.6947元，本报告期基金份额净值增长率为16.37%；业绩比较基准收益率为-2.70%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资166481714.0163.52
其中：股票166481714.0163.52
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
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7银行存款和结算备付金合计95445526.6936.41
8其他资产182005.790.07
9合计262109246.49100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 155535896.61 61.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1238274.00 0.49
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7102873.60 2.82
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2604669.80 1.03
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计166481714.0166.12
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1839167同享科技89568922598233.478.98
2835179凯德石英51413811845739.524.70
3835185贝特瑞46180410579929.644.20
4832491奥迪威53263910114814.614.02
5836077吉林碳谷4309977150240.232.84
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6430476海能技术4574816903388.292.74
7871642通易航天4822626785426.342.69
8430047诺思兰德3744376331729.672.51
9872808曙光数创1613646139900.202.44
10835640富士达3084646033555.842.40
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
第9页共11页嘉实北交所精选两年定期混合2023年第4季度报告
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金182005.79
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计182005.79
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份嘉实北交所精选两年定期嘉实北交所精选两年定期项目
混合 A 混合 C
报告期期初基金份额总额418297487.3581702462.49
报告期期间基金总申购份额6540703.552069130.46
减:报告期期间基金总赎回份额121611374.0928396220.60报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
第10页共11页嘉实北交所精选两年定期混合2023年第4季度报告
报告期期末基金份额总额303226816.8155375372.35
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件。
（2）《嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
8.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2024年1月19日