天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:光大证券股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人光大证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月21日起至2021年09月30日止。
§2基金产品概况基金简称天弘中证芯片指数基金主代码012552基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年07月21日
报告期末基金份额总额121317033.64份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的投资目标最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、资
投资策略产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借
业务策略、股指期货投资策略。
中证芯片产业指数收益率×95%＋银行活期存款利业绩比较基准率（税后）×5%
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金风险收益特征
为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人光大证券股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 天弘中证芯片指数A 天弘中证芯片指数C下属分级基金的交易代码012552012553报告期末下属分级基金的份额总
30312220.93份91004812.71份
额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2021年07月21日-2021年09月30日)主要财务指标
天弘中证芯片指数A 天弘中证芯片指数C
1.本期已实现收益-4625.87-26179.31
2.本期利润-2311375.72-4883911.72
3.加权平均基金份额本期利润-0.0942-0.0939
4.期末基金资产净值27617251.0682882749.20
5.期末基金份额净值0.91110.9108注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘中证芯片指数A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益·-··-·
率·率标准差
·率·
·自基金合
同生效日-8.89%1.45%-3.31%2.41%-5.58%-0.96%起至今
天弘中证芯片指数C净值表现净值增长业绩比较业绩比较净值增长
阶段率标准差基准收益基准收益·-··-·
率·
·率·率标准差
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·自基金合
同生效日-8.92%1.45%-3.31%2.41%-5.61%-0.96%起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金合同于2021年07月21日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。
2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金
的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2021年07月21日至2022年
01月20日，截止本报告期末本基金仍处于建仓期。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基证金经理期限券从姓名职务说明任职离任业日期日期年限男，光学工程专业硕士。
历任南方基金管理股份有
2021
林心6限公司研究员、新华基金
本基金基金经理年07-龙年管理股份有限公司基金经月理助理，2019年8月加盟本公司，历任高级研究员。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未产生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，
对指数基金采取被动复制策略跟踪指数，完全复制指数，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是建仓过程和申购赎回导致的仓位偏离、打新和样本股分红三方面因素，当由于申赎或成分股停复牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与基于风险控制的组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内本基金整体运行平稳。
4.5报告期内基金的业绩表现
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截至2021年09月30日，天弘中证芯片指数A基金份额净值为0.9111元，天弘中证芯片指数C基金份额净值为0.9108元。报告期内份额净值增长率天弘中证芯片指数A为-8.89%，同期业绩比较基准增长率为-3.31%；天弘中证芯片指数C为-8.92%，同期业绩比较基准增长率为-3.31%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1权益投资104705143.2389.93
其中：股票104705143.2389.93
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
76595641.295.66
计
8其他资产5128497.954.40
9合计116429282.47100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 101023628.49 91.42
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电力、热力、燃气及水生
D - -产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 3652695.94 3.31术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管
N - -理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计104676324.4394.73
5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 28818.80 0.03
电力、热力、燃气及水生
D - -产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 - -
第8页天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金2021年第3季度报告术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管
N - -理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计28818.800.03
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例（％）
1603501韦尔股份320007763520.007.03
2002129中环股份1569007197003.006.51
3002371北方华创193007057817.006.39
4002049紫光国微329006803720.006.16
5300782卓胜微181006371200.005.77
6603986兆易创新412005973588.005.41
7600703三安光电1557034934228.074.47
8600745闻泰科技483004523778.004.09
9300661圣邦股份127004225671.003.82
10600460士兰微649003705141.003.35
5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例（％）
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1001218丽臣实业35015928.500.01
2605567春雪食品6297422.200.01
3001217华尔泰3305468.100.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券发行主体中，【上海韦尔半导体股份有限公司】于2021年05月01日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函的通报。
5.11.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金51045.31
2应收证券清算款-
3应收股利-
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4应收利息2925.68
5应收申购款5074526.96
6其他应收款-
7其他-
8合计5128497.95
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元序股票代股票名流通受限部分的公占基金资产净值比例流通受限情况
号码称允价值（％）说明丽臣实
100121815928.500.01新股未上市
业春雪食
26055677422.200.01新股未上市
品
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
天弘中证芯片指数A 天弘中证芯片指数C
基金合同生效日(2021年07月21
22561240.8442691752.52日)基金份额总额基金合同生效日起至报告期期末
12618027.1564161463.98
基金总申购份额
减：基金合同生效日起至报告期
4867047.0615848403.79
期末基金总赎回份额基金合同生效日起至报告期期末
--基金拆分变动份额（份额减少以
第11页天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金2021年第3季度报告“-”填列）
报告期期末基金份额总额30312220.9391004812.71
注：1、本基金合同于2021年07月21日生效;
2、总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
天弘中证芯片指数A 天弘中证芯片指数C基金合同生效日管理人持有的本基
5001055.775001055.56
金份额基金合同生效日起至报告期期末买
--
入/申购总份额基金合同生效日起至报告期期末卖
--
出/赎回总份额报告期期末管理人持有的本基金份
5001055.775001055.56
额报告期期末持有的本基金份额占基
16.505.50
金总份额比例（%）
注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况发起份持有份额占发起份额占持有份额总发起份额总额承诺项目基金总份额基金总份额数数持有期比例比例限基金管理人固有资10002111000211
8.24%8.24%三年
金1.331.33基金管理人高级管
-----理人员
第12页天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
基金经理等人员-----
基金管理人股东-----
其他-----
10002111000211
合计8.24%8.24%-
1.331.33
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金托管协议
4、天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
10.2存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
10.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn天弘基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日