嘉实前沿创新混合型证券投资基金
2022年第2季度报告
2022年6月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年7月20日嘉实前沿创新混合2022年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。
§2基金产品概况基金简称嘉实前沿创新混合基金主代码009993基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年9月14日
报告期末基金份额总额1790037155.45份投资目标本基金立足于长期看好中国经济增长和资本市场发展带来的投资机会，通过投资于具有合理估值的高成长性股票，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略本基金主要采用“自下而上”的股票精选策略，通过深入的基本面研究分析，精选科技创新、消费升级等方向，并具有核心竞争力和持续成长性的企业。具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券
投资策略、融资策略、风险管理策略
业绩比较基准中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指
数收益率×20%
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
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3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2022年4月1日-2022年6月30日）
1.本期已实现收益-134263606.83
2.本期利润86194052.63
3.加权平均基金份额本期利润0.0478
4.期末基金资产净值1762851762.22
5.期末基金份额净值0.9848
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月5.26%2.21%3.36%1.16%1.90%1.05%
过去六个月-13.64%2.10%-6.66%1.22%-6.98%0.88%
过去一年-21.59%1.99%-11.13%1.00%-10.46%0.99%自基金合同
-1.52%1.91%-0.92%0.93%-0.60%0.98%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
本基金、嘉实全球互联网股
票、嘉实前沿科技沪港深股2011年6月加入嘉实基金管理有限公司
票、嘉实2020年9月14研究部任研究员，现任研究部总监兼科技张丹华-11年创新先锋日投资总监。博士研究生，具有基金从业资混合、嘉格，中国国籍。
实港股互联网产业核心资产混合基金经理
本基金、2022年1月22曾任上海重阳投资管理股份有限公司
王贵重-7年嘉实文体 日 TMT行业研究员。2015 年 7月加入嘉实基
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娱乐股 金管理有限公司，历任 TMT行业研究员、票、嘉实科技组组长，现任大科技研究总监。博士前沿科技研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
沪港深股
票、嘉实科技创新
混合、嘉实创业板两年定期
混合、嘉实港股互联网产业核心资产混合基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
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4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度国内市场大幅波动，突发疫情和国内相应的稳增长政策成为市场核心矛盾；海外的地缘政治冲突，潜在的高通胀和美联储持续快速加息，促使经济预期从滞胀转向衰退；经过近几年的持续上涨，国内市场结构分化巨大，部分公司可能需要较长时间的持续业绩增长才能消化估值，但是同时，在市场所忽视的诸多领域，部分优质公司依然有较好的性价比，长期投资价值正逐步显现；
我们保持了相对稳定的仓位，结构上偏向盈利模式较好，拥有优秀管理层，同时具备长期空间和竞争优势，且估值和预期合理的优质品种，前瞻性把握了智能汽车、新能源、人工智能、高端制造、生物技术等中观机会，同时综合长期业绩和估值，我们增加了海外互联网平台，智能电动汽车等新硬件公司配置
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9848元；本报告期基金份额净值增长率为5.26%，业绩比较基准收益率为3.36%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资1582125998.9289.38
其中：股票1582125998.9289.38
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计178413674.4810.08
8其他资产9662361.740.55
9合计1770202035.14100.00
注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为445785199.17元，占基金资产净值的比例为
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25.29%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 920437011.58 52.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8964234.71 0.51
G 交通运输、仓储和邮政业 2379870.00 0.14
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 113539052.44 6.44
J 金融业 1118616.00 0.06
K 房地产业 86916082.50 4.93
L 租赁和商务服务业 211821.06 0.01
M 科学研究和技术服务业 2130786.63 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 273147.12 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 364866.17 0.02
R 文化、体育和娱乐业 5311.54 0.00
S 综合 - -
合计1136340799.7564.46
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
通信服务187288337.4810.62
非必需消费品99646738.805.65
必需消费品1158953.490.07
能源--
金融--
医疗保健113771142.366.45
工业--
信息技术43920027.042.49
原材料--
房地产--
公用事业--
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合计445785199.1725.29
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
（%）
1300750宁德时代259347138491298.007.86
2 3690 HK 美团-W 600000 99646738.80 5.65
3600563法拉电子47321897085404.885.51
4002415海康威视253409291734130.405.20
5 700 HK 腾讯控股 300000 90923800.80 5.16
6300037新宙邦169765889228904.485.06
7 1801 HK 信达生物 2989000 89210085.56 5.06
8 1024 HK 快手-W 1183200 88436634.62 5.02
9600641万业企业445723586916082.504.93
10002025航天电器112910078833762.004.47
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金148436.00
2应收证券清算款8990812.57
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款523113.17
6其他应收款-
7其他-
8合计9662361.74
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
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§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额1812583496.84
报告期期间基金总申购份额31215970.18
减：报告期期间基金总赎回份额53762311.57报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额1790037155.45
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实前沿创新混合型证券投资基金注册的批复文件；
（2）《嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实前沿创新混合型证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实前沿创新混合型证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实前沿创新混合型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
8.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2022年7月20日