嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
2024年第2季度报告
2024年6月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2024年7月18日嘉实新添益定期混合2024年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。
§2基金产品概况基金简称嘉实新添益定期混合基金主代码007266基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年8月9日
报告期末基金份额总额44777084.26份
投资目标本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、封闭期投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产
支持证券投资策略、风险管理策略。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准沪深300指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率
×85%
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风险收益特征本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C下属分级基金的交易代码007266007267
报告期末下属分级基金的份额总额44055513.61份721570.65份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）主要财务指标
嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C
1.本期已实现收益626538.828733.13
2.本期利润170449.841479.13
3.加权平均基金份额本期利润0.00390.0020
4.期末基金资产净值52049635.79827811.12
5.期末基金份额净值1.18151.1472
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实新添益定期混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月0.33%0.21%1.17%0.11%-0.84%0.10%
过去六个月-0.61%0.21%3.39%0.13%-4.00%0.08%
过去一年-2.00%0.20%3.51%0.13%-5.51%0.07%
过去三年-0.44%0.25%6.87%0.16%-7.31%0.09%
自基金合同18.15%0.28%19.95%0.17%-1.80%0.11%
第3页共15页嘉实新添益定期混合2024年第2季度报告生效起至今
嘉实新添益定期混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月0.17%0.21%1.17%0.11%-1.00%0.10%
过去六个月-0.92%0.21%3.39%0.13%-4.31%0.08%
过去一年-2.59%0.20%3.51%0.13%-6.10%0.07%
过去三年-2.22%0.25%6.87%0.16%-9.09%0.09%自基金合同
14.72%0.28%19.95%0.17%-5.23%0.11%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
本基金、嘉实方舟
6个月滚
动持有债曾任美国贝莱德集团资产配置基金经理、
券发起、美国威灵顿管理公司股票投资部研究员、
2021年8月24
顾晶菁嘉实方舟-13年基金经理。2020年5月加入嘉实基金管日
一年持有理有限公司，从事量化研究工作。硕士研期混合、究生，具有基金从业资格。中国国籍。
嘉实同舟债券基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析上半年，宏观经济整体保持平稳，二季度数据表明经济复苏仍在进行中。一季度 GDP同比增长 5.3%，为全年目标打下良好基础。但 5月 PMI回落至 49.5，社零同比增速在 2-4月持续回落，
5月数据受到节假日、618消费节提前的影响出现反弹。工业增加值、扣除地产以外的投资以及出
口表现相对强劲，整体上供给强于需求，外需强于内需。经济复苏的基础偏弱，部分政策效应尚未完全显现，宏观调控可能存在滞后效应。二季度宏观政策继续围绕稳经济和化风险展开，重点在于拉动消费与投资，同时加速对房地产市场的调整。4月政策集中在大规模设备更新和消费品以旧换新，以促进经济结构调整和消费升级，具体措施包括推动工业领域设备更新和支持家电等耐用消费品的以旧换新。5月的政策侧重于财政和房地产领域，通过发行超长期特别国债和推出地产金融政策包，积极应对房地产市场下行压力，推动经济平稳运行。特别是设立了3000亿元保障性住房再贷款，取消商业性个人住房贷款利率政策下限，下调公积金贷款利率等措施，旨在缓解房地产市场的压力。6月进一步推进前期政策，确保政策有效落地。此外，高层会议密集出台，
第6页共15页嘉实新添益定期混合2024年第2季度报告三中全会的方向逐渐明朗。
债券方面，央行多次提示长债风险叠加超长期特别国债供给预期，债市先经历了一轮急跌，5月13日超长期特别国债供给节奏落地，虽然分散发行有助于短期做多情绪恢复，但5月17日央行出台系列地产宽松政策，债市再次进入横盘震荡阶段，交易活跃度有所下降。在4月初银行“手工补息”被禁背景下，银行存款逐步转移至非银体系内，资金面分层阶段性消失。在非银资金较为充裕、部分银行再次下调存款利率，债市收益率进一步缓慢下行，30年国债收益率向下突破2.5%关键点位。
股票方面，二季度红利指数延续了强势的表现，跑赢沪深300和创业板，小市值股票明显走弱，此前量化产品和衍生品给小微盘提供了充裕流动性，小微盘风格在过去两年占优，但是去年年底开始的调整中，量化产品、衍生品受到比较大的冲击，而监管环境的变化也使得这种流动性提供机制告一段落。行业方面，银行、公用事业、煤炭等高分红板块二季度录得正收益。港股市场在四月下旬到五月初，受益于 GDP增长和估值低位，部分信息技术、房地产等行业的互联网龙头涨幅领先，这些公司体现出开始扩大分红和回购，显示出从高增速向稳健增长的转型。
操作上，组合在一月份初降低了股票仓位，避免了流动性冲击下的下跌行情，随着流动性风险的解除，组合在三月份把股票和转债仓位修复到了中性偏低配置，股票以红利股票，和具有供需错配长逻辑的上游资源品为主。纯债方面，组合以高等级的信用债的配置为主，保持一定的杠杆水平；同时积极参与利率债的波段机会，取得了不错的收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实新添益定期混合 A基金份额净值为 1.1815元，本报告期基金份额净值增长率为 0.33%；截至本报告期末嘉实新添益定期混合 C基金份额净值为 1.1472元，本报告期基金份额净值增长率为0.17%；业绩比较基准收益率为1.17%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资6627363.328.93
其中：股票6627363.328.93
2基金投资--
3固定收益投资64987876.0287.59
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其中：债券64987876.0287.59
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计2285106.863.08
8其他资产293447.920.40
9合计74193794.12100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1099749.00 2.08
C 制造业 3281021.32 6.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业229005.000.43
E 建筑业 144697.00 0.27
F 批发和零售业 89440.00 0.17
G 交通运输、仓储和邮政业 284164.00 0.54
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 228655.00 0.43
J 金融业 859684.00 1.63
K 房地产业 90090.00 0.17
L 租赁和商务服务业 93324.00 0.18
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 43344.00 0.08
R 文化、体育和娱乐业 184190.00 0.35
S 综合 - -
合计6627363.3212.53
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1601899紫金矿业11300198541.000.38
2002270华明装备7500166800.000.32
3600765中航重机8100165240.000.31
4600862中航高科7800146484.000.28
5601728中国电信19700121155.000.23
6603878武进不锈18400120336.000.23
7002415海康威视3800117458.000.22
8600183生益科技5400113724.000.22
9601000唐山港23300109510.000.21
10300750宁德时代600108018.000.20
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券23256756.1543.98
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券23468663.4744.38
5企业短期融资券--
6中期票据3141859.015.94
7可转债（可交换债）15120597.3928.60
8同业存单--
9其他--
10合计64987876.02122.90
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
101973924国债0810500010586358.9020.02
201974424特国02460004705910.908.90
301973224国债01430004421017.318.36
418872121金坛03260002670477.245.05
5113052兴业转债245402655661.655.02
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金9412.86
2应收证券清算款284035.06
3应收股利-
4应收利息-
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5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计293447.92
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1113052兴业转债2655661.655.02
2113056重银转债1611703.393.05
3128095恩捷转债288553.120.55
4123076强力转债210942.130.40
5123190道氏转02205836.030.39
6118034晶能转债204032.330.39
7113641华友转债203948.700.39
8118044赛特转债188306.350.36
9113545金能转债185718.300.35
10123168惠云转债184230.010.35
11111009盛泰转债183280.570.35
12118029富淼转债183194.090.35
13110086精工转债182723.520.35
14118031天23转债181988.420.34
15110089兴发转债179806.470.34
16123149通裕转债179751.720.34
17113650博22转债163531.500.31
18113647禾丰转债159492.440.30
19113679芯能转债158272.370.30
20110087天业转债157841.610.30
21113627太平转债156613.510.30
22113609永安转债156599.000.30
23110073国投转债150453.140.28
24113636甬金转债136680.820.26
25113656嘉诚转债132798.820.25
26123165回天转债131968.880.25
27118042奥维转债131071.060.25
28127068顺博转债130981.620.25
29113054绿动转债124650.120.24
30118006阿拉转债124401.420.24
31113658密卫转债121825.620.23
32118043福立转债121177.180.23
33123217富仕转债119488.060.23
34110048福能转债115669.630.22
35111015东亚转债113004.740.21
第11页共15页嘉实新添益定期混合2024年第2季度报告
36127084柳工转2112128.120.21
37123226中富转债111174.860.21
38123211阳谷转债110752.900.21
39123130设研转债109544.430.21
40127092运机转债108519.880.21
41123101拓斯转债107767.900.20
42123147中辰转债107326.050.20
43113033利群转债106741.960.20
44113662豪能转债106548.450.20
45127059永东转2106414.110.20
46127075百川转2106079.430.20
47123225翔丰转债105711.300.20
48123178花园转债105228.490.20
49127052西子转债105103.250.20
50123214东宝转债105100.270.20
51113598法兰转债105061.160.20
52128090汽模转2104987.350.20
53118004博瑞转债104894.510.20
54113651松霖转债104655.340.20
55123193海能转债104411.910.20
56123141宏丰转债104318.840.20
57113634珀莱转债104149.670.20
58128070智能转债104129.770.20
59113068金铜转债104046.870.20
60123204金丹转债103689.220.20
61123127耐普转债103507.370.20
62113573纵横转债103369.000.20
63128105长集转债102707.450.19
64127014北方转债102407.410.19
65123170南电转债102401.600.19
66127034绿茵转债101507.990.19
67118039煜邦转债100209.180.19
68123048应急转债96474.810.18
69127053豪美转债94981.040.18
70123107温氏转债94649.280.18
71113606荣泰转债89137.750.17
72113628晨丰转债88739.070.17
73113602景20转债85629.730.16
74113524奇精转债79514.630.15
75113673岱美转债79167.250.15
76110055伊力转债78734.050.15
77123205大叶转债78630.820.15
第12页共15页嘉实新添益定期混合2024年第2季度报告
78123224宇邦转债78186.450.15
79123065宝莱转债78150.490.15
80123087明电转债78114.580.15
81123188水羊转债77583.440.15
82113534鼎胜转债77558.300.15
83113030东风转债70221.390.13
84113527维格转债69873.450.13
85118028会通转债69166.110.13
86127055精装转债64795.640.12
87113643风语转债64352.880.12
88123078飞凯转债56705.070.11
89123145药石转债56598.900.11
90128074游族转债55254.300.10
91123174精锻转债36549.670.07
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C
报告期期初基金份额总额44055513.61721570.65
报告期期间基金总申购份额--
减:报告期期间基金总赎回份额--报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额44055513.61721570.65
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额16827367.10-
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--
报告期期末管理人持有的本基金份额16827367.10-
第13页共15页嘉实新添益定期混合2024年第2季度报告报告期期末持有的本基金份额占基金总
38.20-
份额比例（%）
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回
序号或者超过持有份额份额占比（%）类份额份额份额
20%的时间
别区间
2024-04-01
机
1至16827367.10--16827367.1037.58
构
2024-06-30
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件。
（2）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2存放地点
第14页共15页嘉实新添益定期混合2024年第2季度报告
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
9.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2024年7月18日