嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
2023年第2季度报告
2023年6月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2023年7月20日嘉实新添益定期混合2023年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。
§2基金产品概况基金简称嘉实新添益定期混合基金主代码007266基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年8月9日
报告期末基金份额总额49325508.53份
投资目标本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、封闭期投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产
支持证券投资策略、风险管理策略。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准沪深300指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率
×85%
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风险收益特征本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C下属分级基金的交易代码007266007267
报告期末下属分级基金的份额总额48497280.87份828227.66份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2023年4月1日-2023年6月30日）主要财务指标
嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C
1.本期已实现收益16144.13-1189.03
2.本期利润-91440.44-2988.02
3.加权平均基金份额本期利润-0.0019-0.0036
4.期末基金资产净值58467123.66975415.25
5.期末基金份额净值1.20561.1777
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实新添益定期混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月-0.16%0.22%0.65%0.12%-0.81%0.10%
过去六个月2.60%0.20%2.18%0.12%0.42%0.08%
过去一年1.50%0.21%1.28%0.14%0.22%0.07%
过去三年13.52%0.32%9.64%0.18%3.88%0.14%
自基金合同20.56%0.30%15.88%0.18%4.68%0.12%
第3页共15页嘉实新添益定期混合2023年第2季度报告生效起至今
嘉实新添益定期混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月-0.30%0.22%0.65%0.12%-0.95%0.10%
过去六个月2.30%0.20%2.18%0.12%0.12%0.08%
过去一年0.88%0.21%1.28%0.14%-0.40%0.07%
过去三年11.49%0.32%9.64%0.18%1.85%0.14%自基金合同
17.77%0.30%15.88%0.18%1.89%0.12%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
本基金、嘉实方舟
6个月滚曾任美国贝莱德集团资产配置基金经理、动持有债美国威灵顿管理公司股票投资部研究员、
2021年8月24
顾晶菁券发起、-12年基金经理。2020年5月加入嘉实基金管日
嘉实方舟理有限公司，从事量化研究工作。硕士研一年持有究生，具有基金从业资格。中国国籍。
期混合基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
第5页共15页嘉实新添益定期混合2023年第2季度报告实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度我国经济呈现了一定程度的复苏。从数据上看，地产销售、限额以上消费、对旧三大贸易伙伴的出口、财政基建类支出，1-5月工业企业盈利同比数据表现均偏弱；同时对 A股盈利影响相对较小的，如限额以下消费、对新三大贸易伙伴出口、农民工就业修复好于预期。政策层面，四月政治局对经济评估较为满意，七月政治局尚未召开，政策预期的波动较大。
现实与预期的不断交织中，权益市场震荡下行，二季度沪深300指数下跌5.15%。行业分化较为明显，有独立景气的 TMT涨幅居前，而复苏链普遍较弱。数字经济、AIGC 浪潮等因素的催化下，有独立景气的 TMT板块涨幅大幅领先，通信、传媒及计算机在二季度涨幅分别达到了 16.3%、
6.3%；而受 CPI、地产数据低迷的影响，消费及地产板块普遍表现不佳，包括商贸零售、房地产、美容护理、建筑建材等行业，均收跌。
债券层面，二季度资产荒逻辑导致配置力量较强，交易盘在4月以后加速进场，信用债收益率延续下行态势。从收益率的角度来看，二季度市场演绎可以划分为两个阶段：1）4月初至6月中旬：伴随着经济环比的压力增大和同比数据尚可的情况下，稳增长政策有待发力的格局演绎下，在资产荒叠加资金宽松两条主线推动下，配置盘和交易盘持续发力，各品种、各期限信用债收益
第6页共15页嘉实新添益定期混合2023年第2季度报告率普遍下行，6月中旬的超预期 OMO降息则带动利率进一步向下。2）6月中旬至今：降息后市场对于稳增长政策加码担忧明显增加，止盈压力明显加大，市场进入政策观望期，债券市场有所回调。
操作上，股票上自下而上的个股挖掘为主，选择低估值、企业盈利复苏、同时预期向好的公司，进行分散化投资。转债层面，转股溢价率年初至今高位震荡，组合在择券上偏自下而上进行配置，从个券弹性，赎回概率，转债估值定位，债底保护等层面进行配置，维持较低的个股集中度，行业结构上趋向均衡。组合会高度留意个体事件对于偏债型转债的定价影响。纯债方面，考虑到组合规模有限，组合以短期限高等级的信用债的配置为主，组合参与了4月底到六月中的利率波段，获取了超额收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实新添益定期混合 A基金份额净值为 1.2056元，本报告期基金份额净值增长率为-0.16%；截至本报告期末嘉实新添益定期混合 C基金份额净值为 1.1777 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.30%；业绩比较基准收益率为0.65%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资3069036.725.09
其中：股票3069036.725.09
2基金投资--
3固定收益投资47833247.7979.32
其中：债券47833247.7979.32
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产7997350.9113.26
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计840951.801.39
8其他资产565143.590.94
9合计60305730.81100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
第7页共15页嘉实新添益定期混合2023年第2季度报告
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2355999.72 3.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 149270.00 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 241170.00 0.41
J 金融业 182941.00 0.31
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 99801.00 0.17
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 39855.00 0.07
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计3069036.725.16
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600519贵州茅台100169100.000.28
2000921海信家电6100164395.000.28
3002847盐津铺子1900161595.000.27
4002959小熊电器1800150300.000.25
5603208江山欧派3900142038.000.24
6301004嘉益股份3400131920.000.22
7605300佳禾食品6000130440.000.22
8603757大元泵业4200125328.000.21
9605266健之佳1400117362.000.20
10688033天宜上佳5926113305.120.19
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券3449283.235.80
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券2032906.083.42
6中期票据19731220.2833.19
7可转债（可交换债）22619838.2038.05
8同业存单--
9其他--
10合计47833247.7980.47
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
18京汽集
1101801011500005211677.818.77
MTN001
20义乌国资
2102001478500005183983.568.72
MTN003
21南昌城投
3102101886500005147283.848.66
MTN006
20衡阳城投
4102001849400004188275.077.05
MTN003
501969322国债28340003449283.235.80
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
第9页共15页嘉实新添益定期混合2023年第2季度报告无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金国债期货操作主要以对冲现有持仓的久期风险为主，基于对利率债市场的判断和曲线形态进行择时套期保值。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动
代码名称持仓量（买/卖）合约市值(元)风险指标说明
（元）
------
公允价值变动总额合计（元）-
国债期货投资本期收益（元）-29151.80
国债期货投资本期公允价值变动（元）-
5.10.3本期国债期货投资评价
本期通过套期保值操作对组合其他债券资产的波动进行了对冲，力争实现风险与收益的平衡。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金5086.25
2应收证券清算款560057.34
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计565143.59
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1113065齐鲁转债605360.841.02
2127061美锦转债519886.470.87
3128131崇达转2510360.220.86
4123144裕兴转债495757.870.83
5113604多伦转债478138.590.80
6113021中信转债457005.080.77
7118004博瑞转债453859.530.76
8113542好客转债450640.410.76
9127053豪美转债362400.950.61
10113629泉峰转债357289.790.60
11127059永东转2356501.440.60
12127055精装转债354566.680.60
13123165回天转债353490.100.59
14128105长集转债350624.490.59
15110073国投转债350502.400.59
16113656嘉诚转债350173.620.59
17113625江山转债286489.760.48
18 132018 G三峡 EB1 283721.92 0.48
19113061拓普转债256546.170.43
20128083新北转债249946.560.42
21113530大丰转债246064.190.41
22113527维格转债241744.680.41
23110090爱迪转债241291.350.41
24110068龙净转债241040.120.41
25110061川投转债239616.750.40
26123075贝斯转债238546.090.40
27113535大业转债237086.070.40
28113648巨星转债235990.790.40
29128081海亮转债235967.250.40
30128127文科转债224374.880.38
31113628晨丰转债218351.740.37
32113063赛轮转债216726.180.36
33113631皖天转债212450.770.36
34110077洪城转债206124.860.35
35113664大元转债204255.920.34
36113519长久转债199265.710.34
37127070大中转债179140.680.30
38113049长汽转债178725.060.30
39110089兴发转债178569.130.30
第11页共15页嘉实新添益定期混合2023年第2季度报告
40113044大秦转债177894.890.30
41113584家悦转债177496.750.30
42123093金陵转债176538.080.30
43128075远东转债176045.180.30
44128108蓝帆转债175540.870.30
45128037岩土转债171441.740.29
46113549白电转债168303.950.28
47123063大禹转债165805.370.28
48127028英特转债160732.490.27
49123104卫宁转债157192.820.26
50123101拓斯转债151508.040.25
51113545金能转债150643.180.25
52110080东湖转债149958.260.25
53118017深科转债149814.520.25
54110047山鹰转债148086.530.25
55110060天路转债148075.980.25
56128123国光转债147849.710.25
57128130景兴转债147582.880.25
58128140润建转债147255.960.25
59113638台21转债145810.790.25
60127035濮耐转债145685.450.25
61128119龙大转债141364.590.24
62123087明电转债139664.610.23
63123064万孚转债139380.140.23
64123156博汇转债135339.670.23
65127069小熊转债135242.670.23
66127018本钢转债132871.980.22
67123142申昊转债128894.470.22
68110086精工转债128759.780.22
69127058科伦转债128501.000.22
70118019金盘转债127729.370.21
71128133奇正转债126518.080.21
72123161强联转债126092.930.21
73123150九强转债125180.960.21
74110062烽火转债124763.700.21
75111004明新转债124462.260.21
76127052西子转债123934.190.21
77123099普利转债123791.230.21
78128109楚江转债123699.210.21
79110085通22转债123121.340.21
80128049华源转债122378.520.21
81123158宙邦转债122172.860.21
第12页共15页嘉实新添益定期混合2023年第2季度报告
82113602景20转债120670.560.20
83127027能化转债120614.930.20
84128044岭南转债120376.410.20
85127040国泰转债118773.630.20
86128117道恩转债118134.160.20
87118013道通转债117890.470.20
88127030盛虹转债117740.620.20
89113609永安转债117668.600.20
90123151康医转债117558.640.20
91113059福莱转债117517.710.20
92113056重银转债117366.100.20
93110063鹰19转债115481.880.19
94113647禾丰转债115293.780.19
95113651松霖转债115226.410.19
96113588润达转债115202.560.19
97113639华正转债115122.750.19
98110079杭银转债115014.820.19
99118000嘉元转债114897.190.19
100128144利民转债113537.080.19
101127045牧原转债112194.690.19
102113058友发转债111313.480.19
103 132026 G三峡 EB2 110676.58 0.19
104123172漱玉转债110551.070.19
105127006敖东转债108946.850.18
106123119康泰转2108715.380.18
107113048晶科转债107958.100.18
108127033中装转2105046.230.18
109113563柳药转债104164.600.18
110128128齐翔转2103477.830.17
111128134鸿路转债99512.660.17
112110045海澜转债89315.020.15
113127054双箭转债87742.730.15
114113030东风转债55610.030.09
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
第13页共15页嘉实新添益定期混合2023年第2季度报告
单位：份
项目 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C
报告期期初基金份额总额48497280.87828227.66
报告期期间基金总申购份额--
减:报告期期间基金总赎回份额--报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额48497280.87828227.66
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额16827367.10-
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--
报告期期末管理人持有的本基金份额16827367.10-报告期期末持有的本基金份额占基金总
34.70-
份额比例（%）
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回
序号或者超过持有份额份额占比（%）类份额份额份额
20%的时间
别区间
2023-04-01
机
1至16827367.10--16827367.1034.11
构
2023-06-30
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
第14页共15页嘉实新添益定期混合2023年第2季度报告
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件。
（2）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
9.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2023年7月20日