嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年9月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2023年10月24日嘉实新添益定期混合2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2基金产品概况基金简称嘉实新添益定期混合基金主代码007266基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年8月9日
报告期末基金份额总额44012322.20份
投资目标本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、封闭期投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产
支持证券投资策略、风险管理策略。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准沪深300指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率
×85%
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风险收益特征本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C下属分级基金的交易代码007266007267
报告期末下属分级基金的份额总额43285749.98份726572.22份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2023年7月1日-2023年9月30日）主要财务指标
嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C
1.本期已实现收益-448162.91-8922.40
2.本期利润-698935.26-13173.63
3.加权平均基金份额本期利润-0.0145-0.0160
4.期末基金资产净值51576187.93844438.02
5.期末基金份额净值1.19151.1622
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实新添益定期混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月-1.17%0.20%0.00%0.13%-1.17%0.07%
过去六个月-1.33%0.21%0.65%0.12%-1.98%0.09%
过去一年0.31%0.20%2.49%0.14%-2.18%0.06%
过去三年9.69%0.31%8.51%0.17%1.18%0.14%
自基金合同19.15%0.30%15.88%0.18%3.27%0.12%
第3页共15页嘉实新添益定期混合2023年第3季度报告生效起至今
嘉实新添益定期混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月-1.32%0.20%0.00%0.13%-1.32%0.07%
过去六个月-1.62%0.21%0.65%0.12%-2.27%0.09%
过去一年-0.29%0.20%2.49%0.14%-2.78%0.06%
过去三年7.74%0.31%8.51%0.17%-0.77%0.14%自基金合同
16.22%0.30%15.88%0.18%0.34%0.12%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
本基金、嘉实方舟
6个月滚
动持有债曾任美国贝莱德集团资产配置基金经理、
券发起、美国威灵顿管理公司股票投资部研究员、
2021年8月24
顾晶菁嘉实方舟-13年基金经理。2020年5月加入嘉实基金管日
一年持有理有限公司，从事量化研究工作。硕士研期混合、究生，具有基金从业资格。中国国籍。
嘉实同舟债券基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计2次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度政策回归主场。货币政策方面，央行已经进行了连续降息和降准，商业银行也对存量房贷利率进行了调整。财政政策方面，中共中央政治局会议提出要有效防范化解地方债务风险，制定实施“一揽子化债方案”。地产政策方面，包括城中村改造、因城施策、降低首付比例、“认房不认贷”等多项政策陆续出台，托底经济。传统消费方面，7月促消费涉及范围较广，轻工消费是政策鼓励的亮点。产业政策方面，政策关注稳增长的同时兼顾产业转型的长期战略目标，数字经济领域依旧获得较多政策支持。亮眼的资本市场方面，“组合拳”推出，包括：证券交易印花税实施减半征收；阶段性收紧 IPO，限制不合理的再融资，同时纾困房地产；进一步规范股份减持行为；调降融资保证金比例等。
经济数据方面，生产景气度环比有所回升，内需指标边际好转但整体仍不强，当前经济动能整体仍偏弱 。8月工业增加值同比增速和社零同比增速较 7月有所上升；8月 PPI主要受到原油价格上行的影响，环比有所回升；CPI同比 0.1%，主要系猪肉、燃油和服务拉动；实体经济融资
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需求有所好转，金融数据环比改善；外需方面韧性较好:新出口订单指数回升，9月新出口订单指数为 47.8%，比上个月上升 1.1%我国 PMI 改善的行业也主要集中在出口相关领域。
三季度权益市场先扬后抑，8月以来市场的交易核心在于资金的存量博弈和市场风险偏好的修复，虽然国内周期股跟随商品一路走高，但权益市场对经济、政策的利好反应较为迟钝，三季度 A 股三大股指皆回落，上证指数、深证成指、创业板指分别-2.9%、-6.8%、-9.5%；主题投资包括计算机、传媒板块缺乏热点催化，整体回调。
债券层面，总体来看三季度债券市场低位窄幅震荡。其中短期限品种上行幅度大于长端，曲线走平，同期限国债收益率上行多于信用债，信用利差继续压缩。其中，短期限和低等级品种信用利差压缩更多。三季度影响债市的核心因素包括：（1）8月开始资金面边际收紧，短端债券收益率同步快速上行；（2）经济在底部区域反复波动；（3）724政治局会议后，政策组合拳助力稳增长；（4）8月15日央行年内二度降息。
回顾组合操作，在债券策略方面，组合以短期限高等级的信用债的配置为主，保持一定的杠杆水平，降低信用风险的暴露。股票和转债方面，股票自下而上的个股挖掘为主，选择低估值、企业盈利复苏、同时预期向好的公司，进行分散化投资。转债方面则以偏债和平衡型转债为主，自下而上优选个券，从个券弹性，赎回概率，转债估值定位，债底保护等层面进行评估，充分利用转债特性赚得绝对收益以增厚组合收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实新添益定期混合 A基金份额净值为 1.1915元，本报告期基金份额净值增长率为-1.17%；截至本报告期末嘉实新添益定期混合 C基金份额净值为 1.1622 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.32%；业绩比较基准收益率为0.00%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资1914158.003.33
其中：股票1914158.003.33
2基金投资--
3固定收益投资50120957.4387.14
其中：债券50120957.4387.14
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资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产3000953.555.22
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计2222907.823.86
8其他资产256120.690.45
9合计57515097.49100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 15360.00 0.03
B 采矿业 46509.00 0.09
C 制造业 1127136.00 2.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业61875.000.12
E 建筑业 15400.00 0.03
F 批发和零售业 63417.00 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 77672.00 0.15
H 住宿和餐饮业 16655.00 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 169119.00 0.32
J 金融业 179416.00 0.34
K 房地产业 15732.00 0.03
L 租赁和商务服务业 47988.00 0.09
M 科学研究和技术服务业 30214.00 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 31845.00 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 15820.00 0.03
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计1914158.003.65
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600519贵州茅台100179855.000.34
2688023安恒信息20028754.000.05
3688083中望软件20024208.000.05
4688066航天宏图40020412.000.04
5300454深信服20018662.000.04
6603298杭叉集团70017899.000.03
7001215千味央厨30017565.000.03
8002138顺络电子60017256.000.03
9300795米奥会展50017230.000.03
10002223鱼跃医疗50017220.000.03
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券8151247.9915.55
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券15389960.7129.36
5企业短期融资券--
6中期票据7094180.3313.53
7可转债（可交换债）19485568.4037.17
8同业存单--
9其他--
10合计50120957.4395.61
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
22赣州城投
1102280649500005126595.639.78
MTN001
201970323国债10270002721681.375.19
301970823国债15260002602674.794.96
417564421诸资01250002566808.774.90
515258020乌城01230002357232.194.50
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金国债期货操作主要以对冲现有持仓的久期风险为主，基于对利率债市场的判断和曲线形态进行择时套期保值。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价
本期通过套期保值操作对组合其他债券资产的波动进行了对冲，力争实现风险与收益的平衡。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金7745.97
2应收证券清算款238362.71
3应收股利-
4应收利息-
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5应收申购款10012.01
6其他应收款-
7其他-
8合计256120.69
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1127055精装转债341365.530.65
2113065齐鲁转债321933.450.61
3123144裕兴转债319258.550.61
4113600新星转债300688.500.57
5127044蒙娜转债287102.150.55
6128131崇达转2281143.170.54
7128116瑞达转债270726.190.52
8113542好客转债270334.470.52
9127068顺博转债259528.640.50
10128105长集转债257838.120.49
11118004博瑞转债240612.440.46
12110073国投转债238668.600.46
13118032建龙转债237834.550.45
14113629泉峰转债236498.670.45
15123171共同转债235945.180.45
16128127文科转债234453.380.45
17127061美锦转债226504.710.43
18127077华宏转债224598.470.43
19113625江山转债224334.480.43
20113656嘉诚转债221138.500.42
21113601塞力转债215413.030.41
22113638台21转债215377.440.41
23123165回天转债215071.550.41
24127059永东转2214084.690.41
25113063赛轮转债210740.540.40
26113606荣泰转债210176.650.40
27128049华源转债194311.600.37
28113524奇精转债192094.640.37
29123127耐普转债188275.290.36
30113505杭电转债187786.050.36
31127058科伦转债184102.710.35
32128108蓝帆转债178346.790.34
33113584家悦转债177450.770.34
34110077洪城转债176561.560.34
35113610灵康转债176392.570.34
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36113535大业转债176379.290.34
37113043财通转债174836.820.33
38123093金陵转债173013.630.33
39113056重银转债172321.830.33
40123159崧盛转债171138.890.33
41123059银信转债170008.050.32
42127014北方转债167580.640.32
43127053豪美转债160272.430.31
44123177测绘转债159883.770.31
45110045海澜转债158478.960.30
46123099普利转债158283.580.30
47111011冠盛转债157595.500.30
48123129锦鸡转债154193.930.29
49123104卫宁转债148968.180.28
50113639华正转债148271.010.28
51113628晨丰转债145607.800.28
52113021中信转债142117.670.27
53123064万孚转债138260.790.26
54123087明电转债133666.870.25
55123063大禹转债132890.190.25
56128075远东转债130650.640.25
57127054双箭转债129840.130.25
58128095恩捷转债128902.740.25
59127033中装转2128874.950.25
60113649丰山转债128609.980.25
61113594淳中转债127104.050.24
62111005富春转债125997.080.24
63110063鹰19转债125652.000.24
64123089九洲转2125342.470.24
65128037岩土转债124381.650.24
66118013道通转债123913.150.24
67113527维格转债123854.830.24
68110062烽火转债123536.160.24
69113632鹤21转债123388.490.24
70128063未来转债123018.490.23
71123149通裕转债122782.880.23
72111000起帆转债122294.930.23
73123172漱玉转债121800.680.23
74111002特纸转债121541.260.23
75123143胜蓝转债121421.970.23
76123163金沃转债121295.750.23
77113637华翔转债121232.160.23
第12页共15页嘉实新添益定期混合2023年第3季度报告
78110047山鹰转债120624.220.23
79123153英力转债120004.680.23
80123048应急转债118369.970.23
81123100朗科转债117585.150.22
82128066亚泰转债117432.050.22
83123131奥飞转债117424.910.22
84113532海环转债117032.790.22
85113609永安转债116881.640.22
86113549白电转债116813.950.22
87127070大中转债116625.160.22
88118029富淼转债115707.120.22
89128090汽模转2115106.730.22
90127029中钢转债115048.320.22
91123151康医转债114984.270.22
92123146中环转2114954.630.22
93128039三力转债114349.070.22
94123120隆华转债114075.850.22
95118000嘉元转债113422.350.22
96127034绿茵转债113407.910.22
97113651松霖转债112659.000.21
98 132026 G三峡 EB2 112026.74 0.21
99128143锋龙转债107843.670.21
100110093神马转债106977.080.20
101113566翔港转债106730.050.20
102118031天23转债105321.230.20
103123168惠云转债105132.180.20
104118009华锐转债104120.810.20
105118003华兴转债103478.970.20
106118012微芯转债101619.140.19
107113627太平转债99782.320.19
108123119康泰转299541.680.19
109113049长汽转债87039.720.17
110110090爱迪转债72995.670.14
111113647禾丰转债67069.820.13
112128132交建转债64996.300.12
113110079杭银转债58198.070.11
114113619世运转债54928.150.10
115110081闻泰转债36615.530.07
116113596城地转债32977.860.06
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
第13页共15页嘉实新添益定期混合2023年第3季度报告
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C
报告期期初基金份额总额48497280.87828227.66
报告期期间基金总申购份额3332355.8617.24
减:报告期期间基金总赎回份额8543886.75101672.68报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额43285749.98726572.22
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额16827367.10-
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--
报告期期末管理人持有的本基金份额16827367.10-报告期期末持有的本基金份额占基金总
38.88-
份额比例（%）
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份期初申购赎回
者序号额比例达到持有份额份额占比（%）份额份额份额类或者超过
第14页共15页嘉实新添益定期混合2023年第3季度报告
别20%的时间区间
2023-07-01
机
1至16827367.10--16827367.1038.23
构
2023-09-30
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件。
（2）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
9.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2023年10月24日