嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投
资基金
2024年第4季度报告
2024年12月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2025年1月22日嘉实中债1-3政金债指数2024年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称嘉实中债1-3政金债指数基金主代码007021基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年4月25日
报告期末基金份额总额1413639738.81份
投资目标本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在
4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基
金跟踪偏离度和误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
投资策略本基金为被动式指数基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券，或选择非成份债券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券交易特性及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误差最小化。
业绩比较基准中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存
款利率(税后)×5%
风险收益特征本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市
第2页共12页嘉实中债1-3政金债指数2024年第4季度报告场基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实中债 1-3政金债指数 A 嘉实中债 1-3政金债指数 C下属分级基金的交易代码007021007022
报告期末下属分级基金的份额总额1382631731.45份31008007.36份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024年10月1日-2024年12月31日）主要财务指标
嘉实中债 1-3政金债指数 A 嘉实中债 1-3政金债指数 C
1.本期已实现收益8230650.09106280.86
2.本期利润18776060.84316151.44
3.加权平均基金份额本期利润0.01420.0181
4.期末基金资产净值1433094434.0632108229.99
5.期末基金份额净值1.03651.0355
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实中债 1-3政金债指数 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月1.46%0.05%0.76%0.03%0.70%0.02%
过去六个月2.22%0.06%0.72%0.04%1.50%0.02%
过去一年4.34%0.05%1.18%0.04%3.16%0.01%
过去三年9.85%0.04%1.62%0.04%8.23%0.00%
第3页共12页嘉实中债1-3政金债指数2024年第4季度报告
过去五年16.55%0.05%2.26%0.04%14.29%0.01%自基金合同
19.41%0.04%3.77%0.04%15.64%0.00%
生效起至今
嘉实中债 1-3政金债指数 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月1.43%0.05%0.76%0.03%0.67%0.02%
过去六个月2.18%0.06%0.72%0.04%1.46%0.02%
过去一年4.21%0.05%1.18%0.04%3.03%0.01%
过去三年9.40%0.04%1.62%0.04%7.78%0.00%
过去五年15.87%0.05%2.26%0.04%13.61%0.01%自基金合同
18.50%0.04%3.77%0.04%14.73%0.00%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第4页共12页嘉实中债1-3政金债指数2024年第4季度报告
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
本基金、嘉实信用
债券、嘉实稳瑞纯
债债券、曾任中诚信国际信用评级有限公司公司嘉实致兴
评级一部总经理、民生加银基金管理有限定期纯债
公司信用研究总监、中欧基金管理有限公
债券、嘉2021年11月王立芹-17年司债券投资经理。2020年8月加入嘉实实致盈债17日
基金管理有限公司，现任职于固收投研体券、嘉实系。硕士研究生，具有基金从业资格。中致元42国国籍。
个月定期
债券、嘉实汇鑫中短债债
券、嘉实
第5页共12页嘉实中债1-3政金债指数2024年第4季度报告致华纯债
债券、嘉实商业银行精选债
券、嘉实致益纯债
债券、嘉实致业一年定期纯
债债券、嘉实彭博国开债
1-5年指
数、嘉实致泓一年定期纯债债券基金经理
本基金、嘉实货
币、嘉实安心货
币、嘉实活期宝货
币、嘉实薪金宝货
币、嘉实曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金
3个月理融市场部货币市场交易员及债券投资经
2024年12月
张文玥财债券、-16年理。2014年4月加入嘉实基金管理有限
31日
嘉实快线公司，现任固收投研体系基金经理。硕士货币、嘉研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
实现金宝
货币、嘉实融享货
币、嘉实
中债3-5年国开债指数基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
第6页共12页嘉实中债1-3政金债指数2024年第4季度报告
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
9月末一揽子稳增长政策有效提振风险偏好，权益市场明显修复，债市承压，出现年内最大幅度调整。10月以来，市场对逆周期政策预期转稳、回归经济基本面定价，权益市场上涨动能转弱，债市主要受到“股债跷板”效应引导，情绪有所修复。11月初，美国大选、人大常委会先后落定，大规模化债以及地产相关政策出台后市场短暂进入政策空窗期，10年国债收益率回落至
2.1%附近。11月下旬置换债进入发行高峰但央行积极对冲，供给担忧缓解。11月29日非银存款
调降打通利率传导堵点，10y国债收益率于 12月初突破 2%。12月 9日至 16日，重要会议陆续召开，货币政策基调由“稳健”转向“适度宽松”，针对稳增长加码的增量信息不多，叠加年末抢跑行情启动，加大了利率下行斜率。截至 2024年末，10y国债收益率收于年内最低点 1.67%。
本基金作为被动管理的指数基金，在控制风险的前提下保持对标的指数的跟踪，进行优化抽样复制，力争控制跟踪误差。报告期内本基金日均跟踪误差为 0.03%（A类）、0.03%（C类），年化拟合偏离度为 0.62%（A类）、0.63%（C类），符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.35%
第7页共12页嘉实中债1-3政金债指数2024年第4季度报告的限制。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实中债 1-3政金债指数 A基金份额净值为 1.0365元，本报告期基金份额净值增长率为 1.46%；截至本报告期末嘉实中债 1-3政金债指数 C基金份额净值为 1.0355元，本报告期基金份额净值增长率为1.43%；业绩比较基准收益率为0.76%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资1929136621.7099.91
其中：债券1929136621.7099.91
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计116268.770.01
8其他资产1615673.820.08
9合计1930868564.29100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合无。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细无。
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券1929136621.70131.66
其中：政策性金融债1929136621.70131.66
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计1929136621.70131.66
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
122020822国开085500000575116315.0739.25
221020321国开034200000441077671.2330.10
30924041224农发清发122500000254669246.5817.38
424020824国开081900000194799452.0513.30
523020223国开021500000155788852.4610.63
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策无。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.9.3本期国债期货投资评价
第9页共12页嘉实中债1-3政金债指数2024年第4季度报告无。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款1615673.82
6其他应收款-
7其他-
8合计1615673.82
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份
嘉实中债1-3政金债指数
项目 嘉实中债 1-3政金债指数 A
C
报告期期初基金份额总额1474278824.466553974.81
报告期期间基金总申购份额989614256.4732851118.02
第10页共12页嘉实中债1-3政金债指数2024年第4季度报告
减:报告期期间基金总赎回份额1081261349.488397085.47报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额1382631731.4531008007.36
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回份额占序号或者超过持有份额
类份额份额份额比（%）
20%的时间
别区间
2024-10-01
1至488090589.61--488090589.6134.53
2024-12-31
2024-11-19
机
2至-487803902.44-487803902.4434.51
构
2024-12-31
2024-10-01
3至488089613.43-488089613.43--
2024-11-28
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
§9备查文件目录
第11页共12页嘉实中债1-3政金债指数2024年第4季度报告
9.1备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金注册的批复文件；
（2）《嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金公告的各项原稿。
9.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
9.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2025年1月22日