嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
2023年第2季度报告
2023年6月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2023年7月20日嘉实新能源新材料股票2023年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。
§2基金产品概况基金简称嘉实新能源新材料股票基金主代码003984基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月16日
报告期末基金份额总额2341973007.44份投资目标本基金通过投资于新能源新材料行业中具有长期稳定成
长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场
变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。本基金根据新能源新材料的范畴选出备选股票池，并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。
本基金主要投资策略包括：资产配置策略、股票投
资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、
股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资
策略、风险管理策略等
业绩比较基准中证全指一级行业能源指数收益率×40%＋中证全指一
级行业材料指数收益率×40%＋中债综合指数收益率×
20%
风险收益特征本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预
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期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实新能源新材料股票 A 嘉实新能源新材料股票 C下属分级基金的交易代码003984003985
报告期末下属分级基金的份额总额1667029365.48份674943641.96份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2023年4月1日-2023年6月30日）主要财务指标
嘉实新能源新材料股票 A 嘉实新能源新材料股票 C
1.本期已实现收益-30795800.88-13304308.24
2.本期利润-253309564.64-94230949.60
3.加权平均基金份额本期利润-0.1513-0.1441
4.期末基金资产净值3561599141.871406619651.82
5.期末基金份额净值2.13652.0841
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实新能源新材料股票 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月-6.63%1.50%-5.57%0.79%-1.06%0.71%
过去六个月-10.27%1.35%-0.88%0.78%-9.39%0.57%
过去一年-35.76%1.55%-10.90%0.97%-24.86%0.58%
过去三年18.40%1.79%41.72%1.23%-23.32%0.56%
过去五年130.82%1.79%26.25%1.19%104.57%0.60%
第3页共13页嘉实新能源新材料股票2023年第2季度报告自基金合同
113.65%1.70%10.01%1.15%103.64%0.55%
生效起至今
嘉实新能源新材料股票 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月-6.74%1.50%-5.57%0.79%-1.17%0.71%
过去六个月-10.49%1.35%-0.88%0.78%-9.61%0.57%
过去一年-36.08%1.55%-10.90%0.97%-25.18%0.58%
过去三年16.65%1.79%41.72%1.23%-25.07%0.56%
过去五年126.36%1.79%26.25%1.19%100.11%0.60%自基金合同
108.41%1.70%10.01%1.15%98.40%0.55%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
本基金、嘉实环保低碳股
票、嘉实智能汽车
股票、嘉
2011年加入嘉实基金管理有限公司，曾
实产业先
任股票研究部研究员、基金经理、成长风
锋混合、2017年3月16姚志鹏-12年格投资总监兼权益投资部总监，现任股票嘉实动力日
投研首席投资官。硕士研究生，具有基金先锋混从业资格。中国国籍。
合、嘉实时代先锋三年持有
期混合、嘉实远见先锋一年
第5页共13页嘉实新能源新材料股票2023年第2季度报告持有期混
合、嘉实积极配置一年持有期混合基金经理，公司副总
经理、股票投研首席投资官。
本基金、嘉实新优
选混合、嘉实产业
2015年7月加入嘉实基金管理有限公司
先锋混2021年1月26熊昱洲-7年研究部，从事行业研究工作。硕士研究生，合、嘉实日具有基金从业资格。中国国籍。
全球创新龙头股票（QDII）基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间
公募基金821196383364.742016年4月30日私募资产管
126245270.312022年4月13日
姚志鹏理计划
其他组合21536594479.042020年5月25日
合计1122759223114.09-
注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度国内经济整体处于温和复苏之中，从结构上看，房地产行业仍然处于弱势之中，出口依赖新能源和汽车等高端制造领域的出口仍然保持高质量增长，出行经济随着人们出行需求的提升也在持续改善之中，淄博烧烤等话题成为年轻人的新的热点，进一步刺激了出行的恢复。整体资本市场仍然等待经济进一步复苏的信号。随着相关产业政策的出台和年初库存周期的调整，经济内生动能逐渐稳定下来。海外随着美国 CPI数据的走弱，美国利率逐步走平，后续美国利率下降的概率在增加。而外部中美的交往逐步增多，外部环境在进一步改善。而 ChatGPT 本身流量的逐步走弱，也引发了对于 AIGC是否已经阶段性遇到瓶颈的广泛讨论。资本市场二季度仍然处于弱势之中，主题因子逐步开始退潮，二季度末企业盈利因子逐步开始成为股票价格上涨的驱动力。
海外市场在龙头公司盈利增长超预期和 AI主题催化两方面因素带动下股市继续反弹，不过主要涨幅贡献来源于头部的几大科技巨头。国内市场仍然处于底部震荡区域，随着季度末 AI和中特估等主题的退潮，业绩因子重新开始主导市场，后续市场分化的概率越来越大。我们继续坚信中国经济的高质量增长将是未来几年最大的基本面，这意味着我们要探索一条不依赖地产的产业升级发展之路，围绕着中国高端制造业的全球化将是未来中国经济最大的结构性机会，这里面既包括我们前期提出的以智能汽车、半导体、军工、创新医药和国产软件为代表的新五朵金花，也包括围绕机械、化工等传统制造业中壁垒较高，竞争力较高的子行业和公司的机会。对于人工智能，一方面要看到长期科学技术趋势的重要性，另外一方面也要客观看待产业趋势在泡沫期、幻灭期的周期往复。任何一个产业的发展都不是一蹴而就的，二级市场本身的特点决定了往往二级市场
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的新兴产业投资的基本面阶段会更集中在一轮产业浪潮产生大量新的优秀上市公司前后，而非早期的主题博弈。回顾过往移动互联网、新能源和智能汽车等科技行业的投资，最大的基本面投资机会往往集中在产业一批优秀的企业逐步上市之后，而非早期对于朦胧新技术的憧憬。我们会继续保持对于产业的跟踪和学习，同时对于市场的博弈保持客观。主题总是流转易逝的，产业趋势和优秀企业是恒久可把握的。
当下，由于市场仍然处于去年熊市的筑底之中，市场信心的匮乏造成一大批中国各行各业的优质企业处于极低的估值之中，优秀企业的低估甚至超过了3年前中小市值企业被低估，因此我们会继续加大对于各行业优秀龙头企业的跟踪和研究，不浪费这次市场波动带来的估值回落机会。
随着未来经济信心的恢复，我们继续好看弱复苏背景下强产业结构和强公司竞争力的企业的回归。
当下这些资产不论是隐含的经济增长预期还是估值都处于历史比较极端的位置，未来经济企稳会带来这些资产的戴维斯双击。
在二季度，我们持续增加了对于长期成长空间巨大，中期估值收缩幅度已经比较大的一些成长类资产的增持，增加了对于成长类龙头企业的配置比例。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实新能源新材料股票 A基金份额净值为 2.1365元，本报告期基金份额净值增长率为-6.63%；截至本报告期末嘉实新能源新材料股票 C基金份额净值为 2.0841 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.74%；业绩比较基准收益率为-5.57%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资4487761788.8889.34
其中：股票4487761788.8889.34
2基金投资--
3固定收益投资134420555.492.68
其中：债券134420555.492.68
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资--
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7银行存款和结算备付金合计376352576.027.49
8其他资产24872850.610.50
9合计5023407771.00100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4409739508.94 88.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业35447.470.00
E 建筑业 8140.64 0.00
F 批发和零售业 83928.25 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 23527093.09 0.47
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 54282068.05 1.09
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 14394.48 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 47425.10 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 23782.86 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计4487761788.8890.33
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300750宁德时代2133502488123922.589.82
2002812恩捷股份4127470397681734.508.00
3603659璞泰来10248841391710703.027.88
4300037新宙邦6950264360649198.967.26
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5601799星宇股份2259624279289526.405.62
6002850科达利2084345275654626.255.55
7002709天赐材料6206334255638897.465.15
8300014亿纬锂能3625914219367797.004.42
9688388嘉元科技8141055219157200.604.41
10300568星源材质11548549198519557.314.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券126519821.642.55
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）7900733.850.16
8同业存单--
9其他--
10合计134420555.492.71
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
101966321国债1547300048252842.300.97
201968822国债2347300047829410.110.96
301967922国债1429900030437569.230.61
4127073天赐转债274803393636.200.07
5118005天奈转债201202091873.640.04
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
第10页共13页嘉实新能源新材料股票2023年第2季度报告无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金479168.32
2应收证券清算款19223134.22
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款5170548.07
6其他应收款-
7其他-
8合计24872850.61
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1127073天赐转债3393636.200.07
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2118005天奈转债2091873.640.04
3123158宙邦转债1390549.270.03
4118026利元转债426542.500.01
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实新能源新材料股票 A 嘉实新能源新材料股票 C
报告期期初基金份额总额1644552817.80617300991.14
报告期期间基金总申购份额181911988.33195329540.90
减:报告期期间基金总赎回份额159435440.65137686890.08报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额1667029365.48674943641.96
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实新能源新材料股票型证券投资基金注册的批复文件；
(2)《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金托管协议》；
(4)《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金招募说明书》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
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(6)报告期内嘉实新能源新材料股票型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
8.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2023年7月20日