天弘永利债券型证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日天弘永利债券型证券投资基金2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2基金产品概况基金简称天弘永利债券基金主代码420002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年04月18日
报告期末基金份额总额27119489588.02份
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，投资目标力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
资产配置、固定收益类证券投资策略、权益类证券投资策略投资策略。
业绩比较基准中债新综合指数
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益风险收益特征
率低于混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司天弘永利天弘永利天弘永利天弘永利下属分级基金的基金简称
债券A 债券B 债券E 债券C下属分级基金的交易代码420002420102002794009610报告期末下属分级基金的份额总28237763207134291311352022709315
额37.66份665.11份02.31份82.94份
第2页天弘永利债券型证券投资基金2023年第3季度报告
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2023年07月01日-2023年09月30日)主要财务指标天弘永利债券天弘永利债券天弘永利债券天弘永利债券
A B E C
1.本期已实现收益1791451.8936884245.881982846.491952618.39
2.本期利润9725428.1292873376.105109175.418972326.67
3.加权平均基金份
0.00330.00440.00390.0037
额本期利润
4.期末基金资产净3330558944.24450056311427060458.2408838746.
值091.763091
5.期末基金份额净
1.17951.18041.08821.0607
值注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘永利债券A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.27%0.14%0.68%0.04%-0.41%0.10%
过去六个月-0.09%0.19%2.36%0.04%-2.45%0.15%
过去一年2.17%0.20%3.31%0.05%-1.14%0.15%
过去三年16.66%0.26%13.58%0.05%3.08%0.21%
过去五年46.61%0.26%24.02%0.06%22.59%0.20%自基金合同
130.14%0.20%87.83%0.08%42.31%0.12%
生效日起至
第3页天弘永利债券型证券投资基金2023年第3季度报告今
天弘永利债券B净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.37%0.14%0.68%0.04%-0.31%0.10%
过去六个月0.11%0.19%2.36%0.04%-2.25%0.15%
过去一年2.57%0.20%3.31%0.05%-0.74%0.15%
过去三年18.06%0.26%13.58%0.05%4.48%0.21%
过去五年49.55%0.26%24.02%0.06%25.53%0.20%自基金合同
生效日起至144.97%0.20%87.83%0.08%57.14%0.12%今
天弘永利债券E净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.37%0.14%0.68%0.04%-0.31%0.10%
过去六个月0.10%0.19%2.36%0.04%-2.26%0.15%
过去一年2.57%0.20%3.31%0.05%-0.74%0.15%
过去三年18.06%0.26%13.58%0.05%4.48%0.21%
过去五年49.53%0.26%24.02%0.06%25.51%0.20%自基金份额
首次确认日41.36%0.39%32.27%0.07%9.09%0.32%起至今
天弘永利债券C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.29%0.14%0.68%0.04%-0.39%0.10%
第4页天弘永利债券型证券投资基金2023年第3季度报告
过去六个月-0.04%0.19%2.36%0.04%-2.40%0.15%
过去一年2.26%0.20%3.31%0.05%-1.05%0.15%
过去三年17.00%0.26%13.58%0.05%3.42%0.21%自基金份额
首次确认日23.62%0.28%12.15%0.06%11.47%0.22%起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
第5页天弘永利债券型证券投资基金2023年第3季度报告
注：1、本基金合同于2008年04月18日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3、本基金自2016年05月10日起增设天弘永利债券E基金份额。天弘永利债券E基金
份额的首次确认日为2016年05月13日。本基金自2020年05月27日起增设天弘永利债券C基金份额。天弘永利债券C基金份额的首次确认日为2020年05月28日。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基证券姓名职务说明金经理期限从业
第6页天弘永利债券型证券投资基金2023年第3季度报告任职离任年限日期日期男，电子学硕士。历任泰康资产管理有限责任公司固
2021收交易员。2017年8月加盟赵鼎龙本基金基金经理年11-8年本公司，历任固定收益机构月
投资部研究员、投资经理助理。
男，应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公
2021司债券研究员、中国人寿养
杜广本基金基金经理年06-9年老保险股份有限公司债券月研究员。2017年7月加盟本公司，历任投资经理助理等。
男，金融学硕士。历任建信基金管理有限责任公司助
2021
理研究员、中信证券股份有
张寓本基金基金经理年03-13年限公司研究员、2013年1月月
加盟本公司，历任研究员、投资经理。
女，经济学硕士。历任本公固定收益业务总监、
司债券研究员、债券交易
本基金基金经理，兼2012员、光大永明人寿保险有限
姜晓丽任固定收益部、宏观年08-14年公司债券研究员、债券交易
研究部、混合资产部月员。2011年8月加盟本公司，部门总经理历任固定收益研究员等。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
第7页天弘永利债券型证券投资基金2023年第3季度报告
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
经历过2季度的超预期的经济压力后，3季度我们观察到经济触底的迹象越来越多，从海外经济到国内经济；同时，随着经济压力的加大，国内宏观政策非常积极；同时，我们看到中美关系的改善。这些都加强了我们对股票市场的判断，我们认为未来两个季度将是股票市场相对宝贵的配置窗口，之后的不确定性还比较多。这中间也有一些质疑点，汇率可能是个重要方面，但我们认为，从2022年开始的人民币贬值已经走到了末段位置，当下的发酵和关注更多是市场滞后的反应，不能作为领先指标。所以，基于基本面的改善，我们基于绝对收益的思路提高了股票仓位。
从行业配置上，从周期的角度我们更加重视了上游，对中游偏向谨慎一点，对一些有价值的消费类逐步的研究配置起来。权益市场的情绪已经到了冰点，一些积极的变化也在被无视。第一个积极的变化在于从PMI的数据来看，3季度的经济在逐月逐步回暖；
第二个积极的变化在于监管层出台了一些长期对股市有利的政策，比如对股东减持的规
范、鼓励分红、对股权融资行为的约束等等。对于第二点积极的变化，我们认为非常重要，可能已经在对过去十几年A股市场的顽疾对症下药。
尽管市场依旧在惯性下跌，但我们认为现在是需要积极作为的时刻。被下跌带来的负面情绪所裹挟而做出不当的决策，是最危险的事情。也许，作为基金经理的职责就是替客户在市场最悲观的时刻，承受住所有的负面情绪，积极挖掘机会、主动承担风险，在严冬中去埋下一粒粒种子。宏观层面，三季度经济复苏不及预期利多债券市场，政策
第8页天弘永利债券型证券投资基金2023年第3季度报告层面，央行再次降准降息呵护市场流动性。行为层面，保险和理财配置力量持续较高，但9月有所下降。操作上三季度保持偏乐观状态，季末略微降低久期。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2023年09月30日，天弘永利债券A基金份额净值为1.1795元，天弘永利债券B基金份额净值为1.1804元，天弘永利债券E基金份额净值为1.0882元，天弘永利债券C基金份额净值为1.0607元。报告期内份额净值增长率天弘永利债券A为0.27%，同期业绩比较基准增长率为0.68%；天弘永利债券B为0.37%，同期业绩比较基准增长率为0.68%；天弘永利债券E为0.37%，同期业绩比较基准增长率为0.68%；天弘永利债券C为0.29%，同期业绩比较基准增长率为0.68%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1权益投资4139408881.8411.82
其中：股票4139408881.8411.82
2基金投资--
3固定收益投资30344648329.7886.67
其中：债券30344648329.7886.67
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
7358616158.151.02
计
8其他资产167098187.900.48
9合计35009771557.67100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
第9页天弘永利债券型证券投资基金2023年第3季度报告
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 119492177.40 0.38
B 采矿业 454205406.62 1.44
C 制造业 2327851942.84 7.36
电力、热力、燃气及水生
D 101044630.00 0.32产和供应业
E 建筑业 411253526.24 1.30
F 批发和零售业 121199715.00 0.38
G 交通运输、仓储和邮政业 6182220.00 0.02
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I - -术服务业
J 金融业 448149195.41 1.42
K 房地产业 105105681.33 0.33
L 租赁和商务服务业 37005827.00 0.12
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管
N 7918560.00 0.03理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计4139408881.8413.09
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例（％）
1002833弘亚数控14483810283882676.000.90
2600938中国海油10608984224273921.760.71
3600970中材国际18750450211505076.000.67
4300408三环集团6653802206267862.000.65
5601117中国化学25674608199748450.240.63
第10页天弘永利债券型证券投资基金2023年第3季度报告
6603337杰克股份9199292195484955.000.62
7601318中国平安3993500192886050.000.61
8688007光峰科技6926775175940085.000.56
9600309万华化学1864700164690304.000.52
10000680山推股份30668992147211161.600.47
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例（％）
1国家债券1677106495.725.30
2央行票据--
3金融债券8086216609.2925.58
其中：政策性金融债3442228131.7710.89
4企业债券10830015207.7834.25
5企业短期融资券--
6中期票据5871496384.2918.57
7可转债（可交换债）3829879447.9212.11
8同业存单49934184.780.16
9其他--
10合计30344648329.7895.98
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
号值比例（％）
121031621进出168500000869381393.442.75
201970323国债107600000766102904.122.42
317020817国开085000000511358469.951.62
422002422附息国债244700000484031426.231.53
23工行二级资本
52323800154100000421037558.471.33
债01A
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
第11页天弘永利债券型证券投资基金2023年第3季度报告本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金2179442.83
2应收证券清算款122858048.69
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款42060696.38
6其他应收款-
7其他-
8合计167098187.90
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序
债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例(%)号
1113641华友转债191207369.380.60
2113065齐鲁转债181899598.350.58
3127049希望转2175779716.190.56
4127061美锦转债172857315.750.55
5127045牧原转债169094598.090.53
第12页天弘永利债券型证券投资基金2023年第3季度报告
6111010立昂转债166131123.930.53
7127022恒逸转债156723850.990.50
8113050南银转债156293130.510.49
9110072广汇转债102552665.670.32
10113045环旭转债95770607.170.30
11123107温氏转债93391046.270.30
12113054绿动转债77293252.940.24
13113623凤21转债74916450.610.24
14113060浙22转债71251237.620.23
15127027能化转债66640963.400.21
16110081闻泰转债65454570.280.21
17128109楚江转债59380224.990.19
18128131崇达转258167054.310.18
19113033利群转债56412766.230.18
20110063鹰19转债54935960.000.17
21123128首华转债53840584.820.17
22113602景20转债51272691.980.16
23113055成银转债46845615.650.15
24110085通22转债41475700.000.13
25127020中金转债40165955.840.13
26127030盛虹转债37894058.950.12
27118019金盘转债35509993.690.11
28110079杭银转债34918841.100.11
29110048福能转债34479369.790.11
30128134鸿路转债33819379.980.11
31123056雪榕转债32998327.400.10
32113043财通转债32554614.970.10
33123049维尔转债32303449.260.10
34110047山鹰转债32050766.860.10
35110089兴发转债31208931.760.10
36127044蒙娜转债30801110.140.10
37113062常银转债29813253.100.09
38110086精工转债29421823.410.09
第13页天弘永利债券型证券投资基金2023年第3季度报告
39113596城地转债24546195.310.08
40128108蓝帆转债23145053.430.07
41110080东湖转债22915713.310.07
42113046金田转债20892828.640.07
43111007永和转债19812582.540.06
44123168惠云转债18268585.430.06
45127026超声转债18030501.160.06
46127058科伦转债17920558.020.06
47113657再22转债17769856.040.06
48110091合力转债16783955.940.05
49113545金能转债16518969.410.05
50128048张行转债16262427.850.05
51127006敖东转债15881730.630.05
52123115捷捷转债15760556.020.05
53127067恒逸转215550381.130.05
54123076强力转债15495277.180.05
55127052西子转债15377393.120.05
56110043无锡转债14891919.120.05
57127070大中转债14805439.510.05
58128141旺能转债14277440.790.05
59110075南航转债14139462.890.04
60113606荣泰转债13664908.820.04
61113663新化转债12572973.290.04
62110073国投转债11488587.630.04
63110067华安转债11382413.440.04
64113593沪工转债11144936.000.04
65123126瑞丰转债10898325.480.03
66118024冠宇转债10546740.950.03
67118009华锐转债9945514.290.03
68113534鼎胜转债9935372.710.03
69123178花园转债9932651.590.03
70110062烽火转债9838420.130.03
71113654永02转债9667905.280.03
第14页天弘永利债券型证券投资基金2023年第3季度报告
72127073天赐转债9451471.100.03
73123158宙邦转债9426175.410.03
74113644艾迪转债9028515.770.03
75123147中辰转债7962118.710.03
76127047帝欧转债7867269.660.02
77128081海亮转债7691080.510.02
78113569科达转债7567486.220.02
79113042上银转债7537733.030.02
80123059银信转债7476273.920.02
81113048晶科转债7425384.630.02
82110087天业转债7389698.510.02
83111000起帆转债7161591.190.02
84127033中装转26972880.090.02
85127043川恒转债6805702.280.02
86111004明新转债6734499.240.02
87123176精测转26593486.310.02
88111009盛泰转债6590015.510.02
89113625江山转债6583577.560.02
90127038国微转债6512487.390.02
91113637华翔转债6490770.080.02
92113589天创转债6458466.780.02
93123169正海转债6437219.430.02
94128123国光转债6372850.050.02
95127060湘佳转债6306632.680.02
96113025明泰转债6279656.620.02
97127077华宏转债6251361.400.02
98113648巨星转债6173938.050.02
99127018本钢转债6052007.360.02
100118015芯海转债5435489.350.02
101113653永22转债5357334.150.02
102123124晶瑞转25352568.010.02
103113662豪能转债5156994.520.02
104123171共同转债4799101.630.02
第15页天弘永利债券型证券投资基金2023年第3季度报告
105128144利民转债4624798.520.01
106113640苏利转债3551701.320.01
107123150九强转债3431748.750.01
108118017深科转债3266073.160.01
109111002特纸转债3241100.270.01
110127063贵轮转债3134709.720.01
111123092天壕转债3089026.720.01
112128063未来转债3016659.490.01
113123133佩蒂转债2815010.360.01
114113600新星转债2750199.660.01
115113639华正转债2741778.160.01
116113632鹤21转债2614602.170.01
117113610灵康转债2444606.250.01
118118028会通转债2421794.600.01
119118011银微转债2152824.150.01
120127031洋丰转债1813450.810.01
121128137洁美转债1161522.490.00
122113649丰山转债865412.980.00
123111011冠盛转债574680.150.00
124118027宏图转债348877.620.00
125123182广联转债320766.550.00
126123157科蓝转债288050.950.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份天弘永利债券天弘永利债券天弘永利债券天弘永利债券
A B E C
报告期期初基金份3049708100.21547163651305619712.2728958162.额总额116.162687
第16页天弘永利债券型证券投资基金2023年第3季度报告
报告期期间基金总438995477.11819705624.196296878.6493458279.5申购份额06534
减：报告期期间基664927239.52653439615.190564588.5951484859.4金总赎回份额57087报告期期间基金拆分变动份额（份额----减少以“-”填列）
报告期期末基金份2823776337.20713429661311352002.2270931582.额总额665.113194
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份天弘永利天弘永利天弘永利天弘永利
债券A 债券B 债券E 债券C报告期期初管理人持有的本基金份6693897
---
额4.93
报告期期间买入/申购总份额----
报告期期间卖出/赎回总份额----报告期期末管理人持有的本基金份6693897
---
额4.93报告期期末持有的本基金份额占基
-0.32--
金总份额比例（%）
注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
第17页天弘永利债券型证券投资基金2023年第3季度报告
本报告期内，韩歆毅先生代任公司总经理，郭树强先生不再担任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准天弘永利债券型证券投资基金募集的文件
2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同
3、天弘永利债券型证券投资基金托管协议
4、天弘永利债券型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn天弘基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日