九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投
资基金
2023年第2季度报告
2023年6月30日
基金管理人：九泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2023年7月21日九泰久盛量化混合2023年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况基金简称九泰久盛量化混合基金主代码001897交易代码001897基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年11月10日
报告期末基金份额总额37901754.51份
采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前投资目标提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。
本基金是混合型基金，主要目的是在市场中找出具有投资价值的标的，实现资产的长期保值增投资策略值，投资主要依托于量化多策略体系平台来实现。
沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益业绩比较基准
率×20%
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基风险收益特征金，属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。
基金管理人九泰基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 九泰久盛量化混合 A 九泰久盛量化混合 C下属分级基金的交易代码001897004510
报告期末下属分级基金的份额总额34727256.99份3174497.52份
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2023年4月1日－2023年6月30日）
九泰久盛量化混合 A 九泰久盛量化混合 C
1．本期已实现收益-4253029.88-260187.72
2．本期利润-1193124.59-60605.93
3．加权平均基金份额本期利润-0.0340-0.0178
4．期末基金资产净值41964037.503680562.06
5．期末基金份额净值1.2081.159
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
九泰久盛量化混合 A净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*－**－*
率*标准差*准收益率*益率标准差*
过去三个月-2.74%0.97%-3.75%0.66%1.01%0.31%
过去六个月0.33%0.96%-0.03%0.67%0.36%0.29%
过去一年-21.35%1.21%-10.69%0.79%-10.66%0.42%
过去三年2.20%1.36%-3.16%0.96%5.36%0.40%
过去五年37.27%1.44%14.44%1.02%22.83%0.42%自基金合同
42.43%1.43%8.85%0.98%33.58%0.45%
生效起至今
九泰久盛量化混合 C净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*－**－*
率*标准差*准收益率*益率标准差*
过去三个月-2.85%0.98%-3.75%0.66%0.90%0.32%
过去六个月0.00%0.96%-0.03%0.67%0.03%0.29%
过去一年-21.95%1.21%-10.69%0.79%-11.26%0.42%
过去三年-0.17%1.36%-3.16%0.96%2.99%0.40%
过去五年32.16%1.44%14.44%1.02%17.72%0.42%自基金合同
29.40%1.40%18.98%0.97%10.42%0.43%
生效起至今
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注：本基金自 2017年 5 月 16日起新增 C类份额，相关数据按实际存续期计算。自 C类份额增加日至本报告期末，部分期间 C 类份额为 0，C类份额为 0期间按照 A类份额净值作为参考净值进行计算。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1.本基金合同于2015年11月10日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建仓期结束已满一年。
2.根据基金合同的约定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.本基金自 2017年 5月 16 日起新增 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。自 C类份额增
加日至本报告期末，部分期间 C类份额为 0，C类份额为 0 期间按照 A类份额净值作为参考净值进行计算。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
基金经南开大学保险精算硕士，14
2016年6
孟亚强理、天元-14年证券从业经历。历任博时月7日
量化投基金管理有限公司研究员、
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资部总基金经理助理、投资经理。
经理2015年8月加入九泰基金管
理有限公司，现任天元量化投资部总经理、基金经理，具有基金从业资格。
注：
1、证券从业的含义遵从监管部门和行业协会的相关规定。
2、基金经理的“任职日期”为基金合同生效日或公司相关公告中披露的聘任日期，“离任日期”
为公司相关公告中披露的解聘日期。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合
同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合在不同时间窗下(1日内、3日内、5日
内）的季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
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4.4报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内市场整体下跌，其中价值指数明显优于成长，中小盘好于大盘股。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，本基金整体表现为中小盘成长风格，市值暴露接近中证500指数。
行业上增加了食品饮料、医药和家电等消费行业，降低 TMT 以及大金融行业配置；策略上继续维持较大比例事件驱动策略的配置，降低多因子模型的持仓，持股集中度维持较高水平。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类份额净值为 1.208元，本报告期基金份额净值增长率为-2.74%；
截至本报告期末本基金 C类份额净值为 1.159 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.85%；同期业绩比较基准收益率为-3.75%。注：本基金自 2017年 5月 16日起新增 C类份额，相关数据按实际存续期计算。自 C类份额增加日至本报告期末，部分期间 C类份额为 0，C类份额为 0期间按照A类份额净值作为参考净值进行计算。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期出现超过连续20个工作日（2023年3月1日-2023年5月26日）基金资产
净值低于5000万元的情形，未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资37286054.1381.10
其中：股票37286054.1381.10
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计3012189.506.55
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8其他资产5675978.8712.35
9合计45974222.50100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 45330.99 0.10
C 制造业 30165712.54 66.09
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1627541.60 3.57
G 交通运输、仓储和邮政业 1721412.00 3.77
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 3301269.00 7.23业
J 金融业 - -
K 房地产业 424788.00 0.93
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计37286054.1381.69
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）
1300779惠城环保332001769228.003.88
2002223鱼跃医疗480001727520.003.78
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3688556高测股份324001721736.003.77
4601333广深铁路4347001721412.003.77
5603215比依股份938001682772.003.69
6002956西麦食品1067601668658.803.66
7688569铁科轨道391001644937.003.60
8603757大元泵业549001638216.003.59
9301101明月镜片397001628891.003.57
10688551科威尔248361628744.883.57
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司在本报告编制日前
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一年内出现被监管部门处罚的情形：
2023年1月31日，镇江市市场监督管理局对江苏鱼跃医疗设备股份有限公司作出行政处罚（镇市监处罚〔2023〕00001号）。主要内容为：自2022年12月开始，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司生产销售型号为 YX306的指夹式脉搏血氧仪的销售价格上涨幅度明显高于成本增长幅度，情节较重，根据相关法律法规的规定，镇江市市场监督管理局对该公司作出责令改正相关违法行为，并处以罚款人民币270万元的决定。
本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，其他九名证券发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金13922.76
2应收证券清算款5654397.84
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款7658.27
6其他应收款-
7其他-
8合计5675978.87
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 九泰久盛量化混合 A 九泰久盛量化混合 C
报告期期初基金份额总额35251109.172774802.43
报告期期间基金总申购份额662497.166156432.55
减:报告期期间基金总赎回份额1186349.345756737.46报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额34727256.993174497.52
注：总申购份额含转换入份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金募集的文件；
2、基金合同；
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3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为www.jtamc.com。
九泰基金管理有限公司
2023年7月21日