嘉实创新成长灵活配置混合型
证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2023年1月20日嘉实创新成长混合2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称嘉实创新成长混合基金主代码001760基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年2月3日
报告期末基金份额总额123467258.28份
投资目标本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券
投资策略、风险管理策略
业绩比较基准沪深300*50%+中债总指数*50%
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
第2页共11页嘉实创新成长混合2022年第4季度报告
主要财务指标报告期（2022年10月1日-2022年12月31日）
1.本期已实现收益-983000.81
2.本期利润-3108204.83
3.加权平均基金份额本期利润-0.0292
4.期末基金资产净值139196718.55
5.期末基金份额净值1.127
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-1.14%1.51%1.14%0.63%-2.28%0.88%
过去六个月-3.26%1.54%-6.06%0.54%2.80%1.00%
过去一年-19.79%1.78%-9.53%0.64%-10.26%1.14%
过去三年15.47%1.71%4.84%0.64%10.63%1.07%
过去五年1.99%1.50%14.29%0.64%-12.30%0.86%自基金合同
12.70%1.34%33.96%0.59%-21.26%0.75%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第3页共11页嘉实创新成长混合2022年第4季度报告
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限曾任中国银河证券股份有限公司投资研
本基金、究总部分析师，中邮创业基金管理股份有嘉实互通2022年7月14限公司（原中邮创业基金有限责任公司）
杨欢-13年精选股票日研究员。2021年3月加入嘉实基金管理基金经理有限公司股票投研部。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
第4页共11页嘉实创新成长混合2022年第4季度报告益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计9次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
从宏观环境、地缘政治、国家政策以及产业发展现状等多个角度来看，军工行业目前正面临着较好的发展机遇。二十大报告明确提出要实现建军一百年奋斗目标，开创国防和军队现代化新局面。在全球地缘政治局势紧张的背景下，国防装备发展的景气上行趋势更加明确，成长周期将会拉长。由于军工行业计划性较强，需求端跟随国防经费增长逐年稳步抬升，从供给端来看，国内装备经过多年的技术积累与研制，新一代武器装备不断进入定型批产以及爬坡上量阶段，行业增长的确定性及持续性较强。伴随着新一代装备逐步放量，军工行业在十四五期间迎来装备批产释放的黄金发展期。
从军工行业上市公司三季度业绩来看，配套不同下游装备的上市公司，业绩增速差异较大，总体来看，发动机、先进战机、导弹等产业链公司利润增速较高，舰船、地面兵装等产业链公司利润增速相对较低，从股价表现来看也分化明显，我们可以很明显的看到，导弹及发动机产业链相关公司由于业绩增速高，其股价表现也要好于其他军工细分赛道。
报告期内本基金聚焦于军工板块，重点布局了进入壁垒较高、盈利能力较强以及治理相对较好的上游材料及军工电子信息化相关企业。展望未来，发动机、导弹、先进战机等景气度相对更高的方向仍是我们重点布局的领域，在看好的方向里，我们会综合比较中长期成长性、行业竞争格局、公司竞争优势、治理能力等因素优选具备长期投资价值的公司长期持有。
第5页共11页嘉实创新成长混合2022年第4季度报告
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.127元；本报告期基金份额净值增长率为-1.14%，业绩比较基准收益率为1.14%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资114769297.7181.44
其中：股票114769297.7181.44
2基金投资--
3固定收益投资4994550.483.54
其中：债券4994550.483.54
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计21043619.1514.93
8其他资产112126.300.08
9合计140919593.64100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 113008518.91 81.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1717866.00 1.23
第6页共11页嘉实创新成长混合2022年第4季度报告
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 42912.80 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计114769297.7182.45
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
（%）
1688311盟升电子14531211802240.648.48
2300395菲利华20940011517000.008.27
3688281华秦科技3801210833420.007.78
4688375国博电子11124610656254.347.66
5300855图南股份1827008548533.006.14
6002049紫光国微598247885999.685.67
7688122西部超导708416707934.294.82
8600760中航沈飞1060006214780.004.46
9002179中航光电1022005903072.004.24
10600893航发动力1352005716256.004.11
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券4994550.483.59
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
第7页共11页嘉实创新成长混合2022年第4季度报告
10合计4994550.483.59
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
101965621国债08290002950787.342.12
201966622国债01190401942479.061.40
301967422国债091000101284.080.07
注：报告期末，本基金仅持有上述3支债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
第8页共11页嘉实创新成长混合2022年第4季度报告
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金54363.56
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款57762.74
6其他应收款-
7其他-
8合计112126.30
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额90190172.18
报告期期间基金总申购份额56225220.24
减：报告期期间基金总赎回份额22948134.14报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额123467258.28
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
第9页共11页嘉实创新成长混合2022年第4季度报告
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份报告期期初管理人持有的本
12121212.12
基金份额
报告期期间买入/申购总份
-额
报告期期间卖出/赎回总份
12121212.12
额报告期期末管理人持有的本
-基金份额报告期期末持有的本基金份
-
额占基金总份额比例（%）
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号交易方式交易日期交易份额(份)交易金额(元)适用费率(%)
1赎回2022-11-2912121212.1214230303.02-
合计12121212.1214230303.02
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件；
(2)《嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
(4)《嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
8.3查阅方式
第10页共11页嘉实创新成长混合2022年第4季度报告
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2023年1月20日