天弘中证500指数增强型证券投资基金
2023年第1季度报告
2023年03月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2023年04月23日天弘中证500指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2基金产品概况基金简称天弘中证500指数增强基金主代码001556基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年08月12日
报告期末基金份额总额3286650978.00份
本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行投资目标有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。
本基金采用指数增强型投资策略，以中证500指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不投资策略
超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
主要投资策略有：资产配置策略、股票投资策略、
存托凭证投资策略、债券投资策略、其他类型资产投资策略。
中证500指数收益率×95%+银行活期存款(税后)利业绩比较基准
率×5%
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本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收风险收益特征
益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人招商证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘中证500指数增强A 天弘中证500指数增强C下属分级基金的交易代码001556001557报告期末下属分级基金的份额总
2171652935.54份1114998042.46份
额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2023年01月01日-2023年03月31日)主要财务指标天弘中证500指数增强天弘中证500指数增强
A C
1.本期已实现收益11881937.014429785.34
2.本期利润182318515.4692929412.96
3.加权平均基金份额本期利润0.08320.0821
4.期末基金资产净值2701172038.531353521430.41
5.期末基金份额净值1.24381.2139注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘中证500指数增强A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月7.13%0.69%7.70%0.70%-0.57%-0.01%
过去六个月6.02%0.87%10.41%0.85%-4.39%0.02%
第3页天弘中证500指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告
过去一年-1.03%1.20%0.33%1.16%-1.36%0.04%
过去三年48.32%1.20%24.70%1.15%23.62%0.05%自基金转型
73.09%1.26%36.18%1.22%36.91%0.04%
日起至今
天弘中证500指数增强C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月7.06%0.68%7.70%0.70%-0.64%-0.02%
过去六个月5.86%0.87%10.41%0.85%-4.55%0.02%
过去一年-1.32%1.20%0.33%1.16%-1.65%0.04%
过去三年47.00%1.20%24.70%1.15%22.30%0.05%自基金转型
71.21%1.26%36.18%1.22%35.03%0.04%
日起至今
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
第4页天弘中证500指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告注：1、本基金于2019年08月12日转型，名称相应变更为“天弘中证500指数增强型证券投资基金”。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职离任业年限日期日期指数与
数量投男，金融数学与计算硕士。历任建信
2019
资部总基金管理有限责任公司基金经理助
杨超年08-13年经理、本理、泰达宏利基金管理有限公司基金月基金基经理。2019年1月加盟本公司。
金经理
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
第5页天弘中证500指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，在经济复苏预期下，投资者信心普遍修复，市场亦整体呈现震荡上行趋势，但结构上有所分化。具体来说：中证全指上涨6.67%，沪深300上涨4.63%，中证500上涨8.11%，创业板指上涨2.25%，中证1000上涨9.46%。报告期内，基金以基准指数为投资基础，通过选股模型围绕基准进行持续优化，力争在基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的，并在结构化风险模型和优化器的辅助下构建收益风险比更具优势的投资组合。报告期内基金的超额收益出现了一定程度的回撤。指数增强策略并非无风险策略，而是通过对风险因子更加细致的计算和把控以及对中长期有效的选股因子的正向暴露从而力争在较长的时间维度内以更大概率实现超额收益，但是在中短期的时间维度内，策略效果仍可能出现一定的波动及反复，这是概率特征及风险本身的不确定性所决定的。因此，我们亦鼓励投资人以更长的持有期配置指数增强基金，这有利于策略效果的长期积累并能够更好的发挥复利效应。同时，我们也将不断迭代模型并丰富策略，以更好的适应不同的市场环境，并努力提供更为稳定持续的超额收益。
投资策略方面，本基金作为股票型指数增强基金，在对基准指数进行有效跟踪的基础上，通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析，利用量化选股模型及优化策略积极抽样组合，力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。
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4.5报告期内基金的业绩表现
截至2023年03月31日，天弘中证500指数增强A基金份额净值为1.2438元，天弘中证
500指数增强C基金份额净值为1.2139元。报告期内份额净值增长率天弘中证500指数增
强A为7.13%，同期业绩比较基准增长率为7.70%；天弘中证500指数增强C为7.06%，同期业绩比较基准增长率为7.70%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1权益投资3833912935.3994.30
其中：股票3833912935.3994.30
2基金投资--
3固定收益投资23001.610.00
其中：债券23001.610.00
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
7225414052.805.54
计
8其他资产6142835.960.15
9合计4065492825.76100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 72274677.26 1.78
B 采矿业 225640097.00 5.56
第7页天弘中证500指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告
C 制造业 2274772916.99 56.10
电力、热力、燃气及水生
D 118884057.35 2.93产和供应业
E 建筑业 50232192.00 1.24
F 批发和零售业 106181710.58 2.62
G 交通运输、仓储和邮政业 58137098.64 1.43
H 住宿和餐饮业 98028.00 0.00
信息传输、软件和信息技
I 329467436.54 8.13术服务业
J 金融业 339021052.20 8.36
K 房地产业 93349360.94 2.30
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 58780329.60 1.45
水利、环境和公共设施管
N - -理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 102820834.00 2.54
S 综合 - -
合计3829659791.1094.45
5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2592267.56 0.06
电力、热力、燃气及水生
D 368222.80 0.01产和供应业
E 建筑业 77329.12 0.00
F 批发和零售业 444832.76 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
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信息传输、软件和信息技
I 389775.92 0.01术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 307187.59 0.01
水利、环境和公共设施管
N - -理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 73528.54 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计4253144.290.10
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例（％）
1688521芯原股份78250475824637.601.87
2300168万达信息648360072875664.001.80
3002625光启技术435100072052560.001.78
4300017网宿科技994080071474352.001.76
5002294信立泰200240070804864.001.75
6000728国元证券1034260069915976.001.72
7603658安图生物113970069453318.001.71
8002299圣农发展280421169151843.261.71
9000878云南铜业535190068985991.001.70
10002056横店东磁334730068820488.001.70
5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净
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号值比例（％）
1688114华大智造5336507453.600.01
2001286陕西能源37667361603.200.01
3688371菲沃泰16203344313.750.01
4688053思科瑞4865290829.700.01
5601061中信金属40154264213.320.01
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例（％）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）23001.610.00
8同业存单--
9其他--
10合计23001.610.00
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
号值比例（％）
1113066平煤转债23023001.610.00
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
第10页天弘中证500指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金1175300.42
2应收证券清算款630602.44
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款4336933.10
6其他应收款-
7其他-
8合计6142835.96
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元占基金流通受限资产净流通受限情况序号股票代码股票名称部分的公值比例说明允价值
（％）
1001286陕西能源361603.20.01新股未上市
第11页天弘中证500指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告
0
264213.3
2601061中信金属0.01新股未上市
2
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
天弘中证500指数增强A 天弘中证500指数增强C
报告期期初基金份额总额2196416458.571164293401.76
报告期期间基金总申购份额132340744.0188595989.81
减：报告期期间基金总赎回份额157104267.04137891349.11报告期期间基金拆分变动份额
--（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额2171652935.541114998042.46
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
在本报告截止日至报告批准送出日之间，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
§9备查文件目录
第12页天弘中证500指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘中证500指数增强型证券投资基金基金合同
3、天弘中证500指数增强型证券投资基金托管协议
4、天弘中证500指数增强型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn天弘基金管理有限公司
二〇二三年四月二十三日