嘉实事件驱动股票型证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年9月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2023年10月24日嘉实事件驱动股票2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2基金产品概况基金简称嘉实事件驱动股票基金主代码001416基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年6月9日
报告期末基金份额总额1021031233.94份
投资目标立足于中国特定的投资环境，将自上而下的宏观及行业投资决策模式与自下而上的微观投资决策模式统一于事件分析的投资决策框架之内，在深入挖掘并充分理解国内经济增长、结构转型以及行业轮动所带来的事件性投资机会，通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价格的影响模式，选择最具有竞争优势的标的股票进行价值投资，力争实现投资者的长期稳定增值。
投资策略本基金深入挖掘并充分理解国内经济增长、结构转型以及行业轮动所
带来的事件性投资机会，通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价格的影响模式，选择最具有竞争优势的标的股票进行价值投资。事件性投资是主题性投资在标的股票上的具体表现形式。而相对于主题性投资相对宽泛的投资概念而言，事件性投资更加具体，与标的股票的联系更加紧密。在事件分析的投资决策框架内，事件性投资可以更加科学、有效地捕获事件冲击所带来的超额收益，以更加直观、明确的模式刻画超额收益的持续性，从而使事件性投资的操作和执行也更具针对性和纪律性，确保了超额收益的渐进式稳定增长。具体策略包括：大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策
略、衍生品投资策略、风险管理策略。
业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券
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投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2023年7月1日-2023年9月30日）
1.本期已实现收益-16461443.99
2.本期利润-66441295.43
3.加权平均基金份额本期利润-0.0647
4.期末基金资产净值861517457.89
5.期末基金份额净值0.844
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-7.05%0.75%-3.02%0.72%-4.03%0.03%
过去六个月-9.93%0.92%-6.67%0.69%-3.26%0.23%
过去一年-17.42%0.87%-1.59%0.79%-15.83%0.08%
过去三年-25.18%1.22%-13.13%0.90%-12.05%0.32%
过去五年30.45%1.37%12.25%1.00%18.20%0.37%自基金合同
-15.60%1.39%-17.92%1.10%2.32%0.29%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限曾任嘉实基金管理有限公司研究部研究
员、鹏扬基金管理有限公司股票投资部基本基金基2023年9月26金经理助理。2018年7月加入嘉实基金雍大为-11年金经理日管理有限公司，现任养老金投资部股票投资经理。硕士研究生，具有基金从业资格。
中国国籍。
曾任美国世纪投资管理公司（American本基金、嘉 Century Investments）资深副总经理，实美国成研究部总监暨基金经理，负责直接管理、长股票支持公司旗下近二百亿美元的多项大型（QDII）、 2015年 6月 9 2023年 9 公募基金和对冲基金类产品。2012年 2张自力27年嘉实全球日月26日月加入嘉实基金管理有限公司，曾任定量价值股票投资部负责人、人工智能投资部负责人，（QDII）基 现任股票投研人工智能投资总监，博士后金经理科研工作站导师。博士研究生，毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术
第4页共11页嘉实事件驱动股票2023年第3季度报告大学，具有基金从业资格。美国国籍。
2012年1月加入嘉实基金管理有限公司
本基金基2019年1月172023年9从事投资模型研究和投资组合管理工作，张楠11年金经理日月26日现任基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计2次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度市场各主要指数均呈现震荡走弱的格局，其中机构重仓股相关指数表现尤为弱势，而上半年表现亮眼的人工智能引导的科技相关板块也经历了回调。与此同时，在稳增长预期提升、地产政策出台等因素引导下，金融、上游资源品、地产产业链、部分消费行业以及少部分科技和医药子行业表现相对较好，成为报告期内为数不多的亮点。
本组合严格遵守基金合同的约定，通过量化模型辅助进行自下而上的选股，其中重点关注的
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事件驱动相关策略包括但不限于财报分析、股东高管增持、股权激励、定向增发、国企改革、宏观政策等。同时本组合根据中观行业比较和估值分析，持续对组合进行动态优化。
报告期内，本组合在二季度的配置基础上，进一步平衡了组合内部的行业结构，对于受益宏观政策事件驱动的大类顺周期行业进行了适度增配，同时积极关注三季度财报窗口下利润显著改善、科技产业驱动、治理结构改善等事件驱动下潜在受益的投资标的。
本组合后续将坚持高仓位运作，前瞻性的寻找受益于长期社会发展趋势、全球产业格局变化、科技技术进步引领等事件要素下的投资机会，同时对行业数据改善、国企改革等要素驱动下的阶段性机会也予以积极。组合力求坚持平衡稳健的投资风格，进一步控制风险和波动，为持有人创造更好的投资回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.844元；本报告期基金份额净值增长率为-7.05%，业绩比较基准收益率为-3.02%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资737667267.2684.08
其中：股票737667267.2684.08
2基金投资--
3固定收益投资41077534.254.68
其中：债券41077534.254.68
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计93253608.1510.63
8其他资产5304085.190.60
9合计877302494.85100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 7475490.00 0.87
C 制造业 588955511.48 68.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业3132950.970.36
E 建筑业 10550507.84 1.22
F 批发和零售业 39593939.23 4.60
G 交通运输、仓储和邮政业 32997671.00 3.83
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9405010.74 1.09
J 金融业 23455002.00 2.72
K 房地产业 3231046.00 0.38
L 租赁和商务服务业 3701008.00 0.43
M 科学研究和技术服务业 10235815.96 1.19
N 水利、环境和公共设施管理业 31959.58 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 21185.46 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 4880169.00 0.57
合计737667267.2685.62
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1002743富煌钢构16906009737856.001.13
2605003众望布艺4932009686448.001.12
3600834申通地铁11584009579968.001.11
4002282博深股份13012009550808.001.11
5300834星辉环材4119869446838.981.10
6605006山东玻纤12737009399906.001.09
7600128苏豪弘业11088009313920.001.08
8601601中国太保3004008588436.001.00
9601688华泰证券5420008569020.000.99
10603900莱绅通灵11982007740372.000.90
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券41077534.254.77
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计41077534.254.77
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
120001420附息国债1440000041077534.254.77
注：报告期末，本基金仅持有上述1只债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动
代码名称持仓量（买/卖）合约市值(元)风险说明
（元）
IC2403 IC2403 20 22716800.00 -1518720.00 -
公允价值变动总额合计（元）-1518720.00
股指期货投资本期收益（元）-1562851.75
股指期货投资本期公允价值变动（元）-1228760.00
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金的衍生品投资严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货等衍生工具，
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利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，符合既定的投资政策和投资目标。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，华泰证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金2921061.64
2应收证券清算款2372422.24
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款10601.31
6其他应收款-
7其他-
8合计5304085.19
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额1032087450.01
报告期期间基金总申购份额2123430.79
减：报告期期间基金总赎回份额13179646.86报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额1021031233.94
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实事件驱动股票型证券投资基金注册的批复文件；
(2)《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实事件驱动股票型证券投资基金招募说明书》；
(4)《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金托管协议》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实事件驱动股票型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
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8.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2023年10月24日