嘉实事件驱动股票型证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2023年1月20日嘉实事件驱动股票2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称嘉实事件驱动股票基金主代码001416基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年6月9日
报告期末基金份额总额1052817127.45份
投资目标立足于中国特定的投资环境，将自上而下的宏观及行业投资决策模式与自下而上的微观投资决策模式统一于事件分析的投资决策框架之内，在深入挖掘并充分理解国内经济增长、结构转型以及行业轮动所带来的事件性投资机会，通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价格的影响模式，选择最具有竞争优势的标的股票进行价值投资，力争实现投资者的长期稳定增值。
投资策略本基金深入挖掘并充分理解国内经济增长、结构转型以及行业轮动所
带来的事件性投资机会，通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价格的影响模式，选择最具有竞争优势的标的股票进行价值投资。事件性投资是主题性投资在标的股票上的具体表现形式。而相对于主题性投资相对宽泛的投资概念而言，事件性投资更加具体，与标的股票的联系更加紧密。在事件分析的投资决策框架内，事件性投资可以更加科学、有效地捕获事件冲击所带来的超额收益，以更加直观、明确的模式刻画超额收益的持续性，从而使事件性投资的操作和执行也更具针对性和纪律性，确保了超额收益的渐进式稳定增长。具体策略包括：大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策
略、衍生品投资策略、风险管理策略。
业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券
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投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2022年10月1日-2022年12月31日）
1.本期已实现收益-59573006.87
2.本期利润-109754198.70
3.加权平均基金份额本期利润-0.1037
4.期末基金资产净值967116261.03
5.期末基金份额净值0.919
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-10.08%0.91%1.48%1.03%-11.56%-0.12%
过去六个月-19.53%0.94%-10.73%0.88%-8.80%0.06%
过去一年-30.69%1.14%-16.91%1.02%-13.78%0.12%
过去三年13.04%1.46%-1.24%1.04%14.28%0.42%
过去五年9.27%1.42%3.25%1.04%6.02%0.38%自基金合同
-8.10%1.43%-15.36%1.14%7.26%0.29%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限曾任美国世纪投资管理公司（American本基金、嘉 Century Investments）资深副总经理，实美国成研究部总监暨基金经理，负责直接管理、长股票支持公司旗下近二百亿美元的多项大型（QDII）、 2015年 6月 9 公募基金和对冲基金类产品。2012年 2张自力-26年嘉实全球日月加入嘉实基金管理有限公司，曾任定量价值股票投资部负责人，现任人工智能投资部负责（QDII）基 人。博士研究生，毕业于美国德州大学奥金经理斯汀分校和中国科学技术大学，具有基金从业资格。美国国籍。
2012年1月加入嘉实基金管理有限公司
本基金基2019年1月17从事投资模型研究和投资组合管理工作，张楠-10年金经理日现任基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职
第4页共11页嘉实事件驱动股票2022年第4季度报告日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计9次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，A股市场在整个季度内呈现震荡，各宽基指数差异有限，但行业和主题间的轮换和波动较大。
受全球经济增速放缓影响，叠加居民消费拉动乏力，国内经济增速持续较弱。美联储持续加息操作，全球流动性同步收紧，包括 A股在内的各资本市场估值水平普遍回落，但本季度内经由港股通进入 A股的外资配置并未显著下降，表明就全球机构资本而言，A股依然是较稳定的配置方向。
A股市场在报告期内，经由多种驱动因素，结构有一定切换。受疫情管控措施的逐步放开，社会服务、必需消费品等有较充沛的反弹能力，房地产在政策的支持下出现短期的强势反弹，煤炭油气等能源行业在本季度处于回调趋势。
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本组合在实际管理过程中，根据宏观经济形式与政策导向的变化进行组合积极优化，严格遵循了各类投资事件策略，避免追逐市场短期热点主题或板块，在适当的持仓分散性下以较强的盈利能力、较好的流动性、与产业发展匹配的适当的估值水平为核心要素进行筛选。
本报告期内较为重大的外部事件，主要是美联储加息对全球流动性的收紧，以及美国对科技及芯片等技术应用的封锁。本组合不持有直接受俄乌冲突的上市公司，并以规避风险原则积极梳理现有持仓。
本组合在报告期内，在操作上通过负面清单方法在多类事件指标中对股票池进行筛选，在选股上倾向于规避基本面增长乏力、估值过高、市场过度追捧等标的，在风格和行业上以风险为度量，相对于往期采取更加均衡的配置，在价值、周期等有所偏转。后续组合将根据全球经济与货币环境变化、国际政治局势对资本市场的影响、国内经济增速情况和国家对应的宏观政策变量调整，以及上市公司具体的经营质量和盈利预期，对组合进行均衡调整，通过逐步调整以增加对市场波动的抵抗能力。
报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建多类事件驱动子策略，包括但不限于财报业绩加速事件、扭亏事件、股东高管增持事件、股权激励事件、重大重组事件、
定向增发事件、限售股解禁事件、重大诉讼和关联交易事件、企业变革事件、国企改革国资注入
事件、指数成分股调整事件、宏观对冲事件等，建立自下而上的主动选股模型。同时，本组合通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化，避免个别风格过于集中的风险暴露。
组合作为股票型基金，在报告期内满足80%-95%的股票高仓位约束，后续将坚持主动股票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，对各类事件驱动型策略进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.919元；本报告期基金份额净值增长率为-10.08%，业绩比较基准收益率为1.48%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资816100627.0884.17
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其中：股票816100627.0884.17
2基金投资--
3固定收益投资51015479.455.26
其中：债券51015479.455.26
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计94482628.549.74
8其他资产7974002.950.82
9合计969572738.02100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 3802500.00 0.39
B 采矿业 9780434.00 1.01
C 制造业 622030875.93 64.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业16191523.001.67
E 建筑业 14886438.66 1.54
F 批发和零售业 14793536.16 1.53
G 交通运输、仓储和邮政业 26451042.02 2.74
H 住宿和餐饮业 5470068.20 0.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33516345.37 3.47
J 金融业 18783713.56 1.94
K 房地产业 14883106.00 1.54
L 租赁和商务服务业 12491251.00 1.29
M 科学研究和技术服务业 12944089.59 1.34
N 水利、环境和公共设施管理业 38283.70 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 8404911.39 0.87
R 文化、体育和娱乐业 1632508.50 0.17
S 综合 - -
合计816100627.0884.38
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
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5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
（%）
1002594比亚迪9010023152997.002.39
2603605珀莱雅10538017649042.401.82
3000733振华科技15410017602843.001.82
4002049紫光国微13106617277120.121.79
5600519贵州茅台940716245889.001.68
6002422科伦药业50970013563117.001.40
7002179中航光电20697811955049.281.24
8300750宁德时代2970011684574.001.21
9600039四川路桥104140011580368.001.20
10002180纳思达22120011478068.001.19
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券51015479.455.28
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计51015479.455.28
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
122000122附息国债0150000051015479.455.28
注：报告期末，本基金仅持有上述1支债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动
代码名称持仓量（买/卖）合约市值(元)风险说明
（元）
IC2301 IC2301 20 23498400.00 249400.00 -
公允价值变动总额合计（元）249400.00
股指期货投资本期收益（元）316281.30
股指期货投资本期公允价值变动（元）1138080.00
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金的衍生品投资严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，符合既定的投资政策和投资目标。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
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5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金3410376.04
2应收证券清算款4537825.12
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款25801.79
6其他应收款-
7其他-
8合计7974002.95
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额1064478061.08
报告期期间基金总申购份额3382044.91
减：报告期期间基金总赎回份额15042978.54报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额1052817127.45
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8备查文件目录
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8.1备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实事件驱动股票型证券投资基金注册的批复文件；
(2)《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实事件驱动股票型证券投资基金招募说明书》；
(4)《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金托管协议》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实事件驱动股票型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
8.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2023年1月20日