嘉实快线货币市场基金
2024年第3季度报告
2024年9月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2024年10月25日嘉实快线货币2024年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自2017年2月22日起，本基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货币市场基金”。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。
§2基金产品概况基金简称嘉实快线货币
场内简称 嘉实快线（嘉实快线 H类份额场内简称）（扩位证券简称：嘉实快线 ETF）基金主代码000917基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年6月25日
报告期末基金份额总额31412002097.85份
投资目标在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观和微观研究制定投资策略，谋求在满足安全性、流动性需要的基础上，实现较高的当期收益。
具体包括：现金流管理策略、组合久期投资策略、
个券选择策略、息差策略以及其他金融工具投资策略业绩比较基准按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率
风险收益特征本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 H
第2页共12页嘉实快线货币2024年第3季度报告下属分级基金的交易代码000917511960
报告期末下属分级基金的份额总额31411906391.57份95706.28份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024年7月1日-2024年9月30日）主要财务指标
嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 H
1.本期已实现收益181873526.2638426.13
2.本期利润181873526.2638426.13
3.期末基金资产净值31411906391.579570627.79
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
（3）本基金收益分配按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实快线货币 A业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.4479%0.0003%0.0881%0.0000%0.3598%0.0003%
过去六个月0.9202%0.0004%0.1753%0.0000%0.7449%0.0004%
过去一年2.0130%0.0007%0.3510%0.0000%1.6620%0.0007%
过去三年6.4545%0.0007%1.0546%0.0000%5.3999%0.0007%
过去五年11.8822%0.0010%1.7642%0.0000%10.1180%0.0010%自基金合同
28.3268%0.0022%3.2943%0.0000%25.0325%0.0022%
生效起至今
嘉实快线货币 H业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.3871%0.0003%0.0881%0.0000%0.2990%0.0003%
过去六个月0.7989%0.0004%0.1753%0.0000%0.6236%0.0004%
过去一年1.7680%0.0007%0.3510%0.0000%1.4170%0.0007%
过去三年5.6904%0.0007%1.0546%0.0000%4.6358%0.0007%
第3页共12页嘉实快线货币2024年第3季度报告
过去五年10.0195%0.0010%1.7642%0.0000%8.2553%0.0010%自基金合同
23.4075%0.0023%3.1076%0.0000%20.2999%0.0023%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
第4页共12页嘉实快线货币2024年第3季度报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
本基金、嘉实货
币、嘉实安心货
币、嘉实活期宝货曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金
币、嘉实融市场部货币市场交易员及债券投资经薪金宝货2015年7月14张文玥-16年理。2014年4月加入嘉实基金管理有限币、嘉实日公司，现任固收投研体系基金经理。硕士
3个月理研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
财债券、嘉实现金
宝货币、嘉实融享货币基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实快线货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
第5页共12页嘉实快线货币2024年第3季度报告
3季度央行通过降准和操作 MLF(中期借贷便利)补充中长期资金，同时通过两轮调降政策利
率、LPR(贷款市场报价利率)和降低存量房贷等，旨在巩固经济增长，降低实体及居民融资成本，为社融及信贷合理增长提供有力支撑；此外央行通过合理的 OMO(公开市场操作)来调节银行短期
头寸情况，保持流动性合理充裕。具体来看，央行在9月降准0.5个百分点，释放万亿中长期资金；在 7月及 9月将 7天 OMO利率分别调降 10BP和 20BP、在 7月将 1年期 LPR 和 5年期 LPR调
降 10BP、在 7月及 9月将 1年期 MLF利率分别调降 20BP 和 30BP；在 MLF层面净回笼 1950亿元：
其中 MLF到期 1.1万亿，MLF投放 0.9万亿；在 OMO层面净投放 0.95万亿元：其中 OMO到期 10.94万亿，OMO投放 11.89万亿；在国库定存层面净投放 1700亿：其中到期 700亿，投放 2400亿。
3季度短端资产收益率呈现 2次探底后反弹的“W”型走势。7月上旬，“央行宣布择机借券卖出”和“提出正回购及利率走廊”，叠加资金宽松和机构欠配等逻辑，1年 AAA同业存单利率围绕1.96%-1.98%窄幅震荡；7月下旬，在人民币汇率压力有所缓解和三中全会定调坚定实现经济目标背景下，央行调降 7天 OMO政策利率 10BP，体现其稳增长的决心。1年 AAA 同业存单利率从
1.96%大幅下行 12BP至 1.84%突破前低，降息落地后机构止盈增多，叠加 8月政府债放量发行资金收紧，银行负债承压提价吸收，1年 AAA同业存单利率从 1.84%反弹至 1.98%。9月上旬 1年 AAA同业存单利率从1.98%小幅下至1.94%；下旬，央行宣布降准、降息、调降存量房贷、提振资本市场等多项体现金融支持经济高质量发展举措，政策力度超预期，1年 AAA同业存单利率从 1.94%下行 12BP至 1.82%创年内新低；随后在稳增长预期升温、股市大幅回暖和跨季资金略有收敛的共振下，1年 AAA同业存单利率再度反弹至 1.96%，季末最后一天资金转松又下行 6BP至 1.90%。3季度银行间市场隔夜和7天回购利率均值分别为1.79%和1.90%，较今年2季度均值1.84%和1.94%分别下行 5BP和 4BP。
2024年3季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活
配置逆回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性；控制银行存款和债券资产配置比例，有效管理组合利率风险，动态调整组合久期；谨慎筛选组合投资个券，严控信用风险；灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，3季度本基金成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期嘉实快线货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4479%；嘉实快线货币 H 的基金份额净
值收益率为0.3871%；业绩比较基准收益率为0.0881%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
第6页共12页嘉实快线货币2024年第3季度报告无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1固定收益投资7003764365.1518.65
其中：债券7003764365.1518.65资产支持证
--券
2买入返售金融资产12059948976.9732.11
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产银行存款和结算备
318458483987.7349.15
付金合计
4其他资产30892414.120.08
5合计37553089743.97100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值的比例（%）
1报告期内债券回购融资余额2.74
其中：买断式回购融资-占基金资产净值
序号项目金额（元）
的比例（%）
2报告期末债券回购融资余额2964180777.089.43
其中：买断式回购融资--
注：报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限65报告期内投资组合平均剩余期限最高值81报告期内投资组合平均剩余期限最低值33报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
第7页共12页嘉实快线货币2024年第3季度报告各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净序号平均剩余期限
值的比例（%）值的比例（%）
130天以内56.1319.47
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
230天（含）—60天13.10-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
360天（含）—90天29.67-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
490天（含）—120天1.59-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
5120天（含）—397天（含）18.74-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
合计119.2219.47
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7同业存单7003764365.1522.29
8其他--
9合计7003764365.1522.29
剩余存续期超过397
10--
天的浮动利率债券
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）
24江苏银行
11124142025000000499669235.881.59
CD202
211248665324广州银行5000000497849306.341.58
第8页共12页嘉实快线货币2024年第3季度报告
CD075
24江苏银行
31124142153000000298678558.020.95
CD215
24中国银行
41124040513000000297592660.390.95
CD051
23平安银行
51123111502500000249424276.060.79
CD150
24渤海银行
61124211462000000199574748.090.64
CD146
24农业银行
71124032172000000198411348.140.63
CD217
24徽商银行
81124852682000000198362908.200.63
CD157
24徽商银行
91124860652000000198241077.240.63
CD163
24徽商银行
101124871692000000198174266.360.63
CD178
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0125%
报告期内偏离度的最低值-0.0002%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0060%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，嘉实快线货币 A类基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元，嘉实快线货币 H类基金份额账面净值始终保持为 100.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
第9页共12页嘉实快线货币2024年第3季度报告
本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，广州银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、平安银行
股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
5.9.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金8176.58
2应收证券清算款-
3应收利息-
4应收申购款30884237.54
5其他应收款-
6其他-
7合计30892414.12
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 H报告期期初基金份
36005655741.29141624.89
额总额报告期期间基金总
29687007870.384073.26
申购份额报告期期间基金总
34280757220.1049991.87
赎回份额报告期期末基金份
31411906391.5795706.28
额总额
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号交易方式交易日期交易份额(份)交易金额(元)适用费率(%)
1赎回2024-09-30-250000000.00-250000000.00-
2赎回2024-09-27-210000000.00-210000000.00-
3基金转换出2024-09-26-100000000.00-100000000.00-
4赎回2024-09-24-40000000.00-40000000.00-
第10页共12页嘉实快线货币2024年第3季度报告
5申购2024-09-24100000000.00100000000.00-
6红利再投资2024-09-181186810.97--
7赎回2024-09-12-300000000.00-300000000.00-
8申购2024-09-09280000000.00280000000.00-
9赎回2024-08-28-400000000.00-400000000.00-
10红利再投资2024-08-151182195.69--
11申购2024-08-08280000000.00280000000.00-
12赎回2024-07-31-40000000.00-40000000.00-
13赎回2024-07-26-30000000.00-30000000.00-
14基金转换出2024-07-24-32000000.00-32000000.00-
15红利再投资2024-07-151084482.30--
16赎回2024-07-12-50000000.00-50000000.00-
17赎回2024-07-12-100000000.00-100000000.00-
18赎回2024-07-09-50000000.00-50000000.00-
19基金转换入2024-07-0450227385.6050227385.60-
20申购2024-07-04450000000.00450000000.00-
合计-438319125.44-441772614.40
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
（1）中国证监会关于准予嘉实机构快线货币市场基金变更注册的批复文件；
（2）《嘉实快线货币市场基金基金合同》；
（3）《嘉实快线货币市场基金招募说明书》；
（4）《嘉实快线货币市场基金基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实快线货币市场基金公告的各项原稿。
8.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
8.3查阅方式
第11页共12页嘉实快线货币2024年第3季度报告
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2024年10月25日