嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
2024年第3季度报告
2024年9月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2024年10月25日嘉实新收益混合2024年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。
§2基金产品概况基金简称嘉实新收益混合基金主代码000870基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年12月10日
报告期末基金份额总额214498129.05份
投资目标本基金在严格控制投资风险的条件下，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，追求长期稳健的绝对收益。
投资策略本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
略、中小企业私募债投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资
策略、风险管理策略。
业绩比较基准一年期银行定期存款利率（税后）+1%
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标报告期（2024年7月1日-2024年9月30日）
1.本期已实现收益-26777255.16
2.本期利润51573083.39
3.加权平均基金份额本期利润0.2386
4.期末基金资产净值263199420.78
5.期末基金份额净值1.227
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月24.32%2.23%0.62%0.01%23.70%2.22%
过去六个月10.14%1.87%1.25%0.01%8.89%1.86%
过去一年-4.22%1.78%2.51%0.01%-6.73%1.77%
过去三年-49.55%1.51%7.70%0.01%-57.25%1.50%
过去五年-1.45%1.63%13.16%0.01%-14.61%1.62%自基金合同
53.75%1.62%28.29%0.01%25.46%1.61%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
本基金、嘉实成长收益混
合、嘉实
优质企业曾任北京证券投资银行部经理，中金公司混合、嘉股票研究经理，长盛基金研究员，友邦华实远见企泰基金基金经理助理，泰达宏利基金专户业精选两2020年7月22投资部副总经理、研究部研究主管、基金
胡涛-22年年持有期日经理等职务。2014年3月加入嘉实基金混合、嘉 管理有限公司，曾任 GARP策略组投资总实优质精 监。现任平衡风格投资总监。MBA，具有选混合、基金从业资格。中国国籍。
嘉实优质核心两年持有期混合基金经
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曾任职于景顺长城基金管理有限公司，担任行业研究员。2013年9月加入嘉实基本基金基2020年7月22王凯-14年金管理有限公司研究部，从事计算机、传金经理日
媒等行业研究工作。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2024年三季度，A股市场又经历了类似一季度“V型反转”，确切地说，在最后的五天，市
场情绪发生180度逆转，由悲观直接步入狂欢。三季度期间，上证指数上涨12.44%，沪深300上涨16.07%，创业板上涨29.21%，科创50上涨22.51%。
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从基本面上看，首先，9月底美国降息的最终落地，全球流动性紧缩的状态终于告一段落，全球资本都面临着一个再配置的客观需求，恰巧中国资产大幅跑输全球，处于最明显的价值洼地。
其次，国内经济数据加速恶化，看空中国的悲观预期迅速蔓延并成为一致预期。在美国降息后，政策开始明显转向，央行、证监会和金融监管总局领导在新闻发布会宣布为资本市场提供流动性，同时优化地产政策。而后市场预期财政政策也会发力，出台更多稳定经济的政策。香港市场作为全球流动性直接受益的主体，提前 A股企稳，并引领中国资产重估，而国内 A股紧随其后报复性上涨，踏空资金跑步入场。
在具体投资策略上，相较于二季度的持仓个股和结构，基本没有太大的变化。尽管在市场反弹前，偏成长风格的个股受到较大的压制，但是组合仍然坚持持有我们看好的优质公司没有动摇。
在组合的结构性上，我们仍然持有较多的军工、新能源、医药等处于底部被低估的成长股。
未来一段时间，财政政策大概率将在稳就业、促消费方向发力，其落地的速度和效果将决定未来中国经济的走向，并在很大程度上影响未来 A股的走势。鉴于 9月底的市场交易量大幅放大，A股涨势偏急，预计未来市场的波动将会加大。庆幸的是，对于中国经济和 A股市场来说，最困难的时候已经过去，我们对未来抱有信心。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.227元；本报告期基金份额净值增长率为24.32%，业绩比较基准收益率为0.62%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资233162767.9288.37
其中：股票233162767.9288.37
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资--
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7银行存款和结算备付金合计30463483.9611.55
8其他资产235669.840.09
9合计263861921.72100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 199475936.98 75.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14197155.94 5.39
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 19489675.00 7.40
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计233162767.9288.59
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300750宁德时代10107925460789.319.67
2300347泰格医药28250019489675.007.40
3300395菲利华37100015927030.006.05
4688122西部超导29086013501721.205.13
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5600862中航高科60580013006526.004.94
6600760中航沈飞26584012417386.404.72
7300685艾德生物46022911045496.004.20
8300763锦浪科技13151510942048.004.16
9300855图南股份40929010846185.004.12
10600563法拉电子885009133200.003.47
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价
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5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金9438.70
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款226231.14
6其他应收款-
7其他-
8合计235669.84
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额226935478.85
报告期期间基金总申购份额3184301.76
减：报告期期间基金总赎回份额15621651.56报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
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报告期期末基金份额总额214498129.05
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件；
(2)《嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
(4)《嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
8.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2024年10月25日