嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
2024年第3季度报告
2024年9月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2024年10月25日嘉实研究阿尔法股票2024年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。
§2基金产品概况基金简称嘉实研究阿尔法股票基金主代码000082基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年5月28日
报告期末基金份额总额376102961.17份
投资目标本基金在严格控制风险的前提下，力争获取超过中国股票市场平均收益的超额回报，谋求基金资产的长期增值。
投资策略本基金将在保持较高的股票仓位和基本面研究的基础上，以谋求基金资产的长期增值为目标，采用“自下而上”精选策略优选个股，通过嘉实研究团队精选出的股票备选库构建基金股票组合，并根据宏观经济运行状况，动态调整大类资产的配置比例，达到增强收益的目的。
具体包括：大类资产配置、股票投资策略、债券投
资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、风险管理策略。
业绩比较基准 MSCI中国 A 股指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
后)*5%
风险收益特征本基金为股票型基金，本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实研究阿尔法股票 A 嘉实研究阿尔法股票 C下属分级基金的交易代码000082019306
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报告期末下属分级基金的份额总额369653214.98份6449746.19份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024年7月1日-2024年9月30日）主要财务指标
嘉实研究阿尔法股票 A 嘉实研究阿尔法股票 C
1.本期已实现收益-16841464.00-225169.16
2.本期利润70176433.161275191.63
3.加权平均基金份额本期利润0.16050.2280
4.期末基金资产净值644910210.0911206090.66
5.期末基金份额净值1.7451.737
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实研究阿尔法股票 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月13.09%1.54%15.14%1.59%-2.05%-0.05%
过去六个月10.16%1.22%11.72%1.28%-1.56%-0.06%
过去一年6.47%1.10%6.55%1.15%-0.08%-0.05%
过去三年-14.17%1.05%-19.07%1.07%4.90%-0.02%
过去五年52.40%1.15%9.13%1.15%43.27%0.00%自基金合同
240.18%1.30%35.80%1.32%204.38%-0.02%
生效起至今
嘉实研究阿尔法股票 C
阶段净值增长率*净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准*－**－*
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准差*收益率*收益率标准差
*
过去三个月12.94%1.53%15.14%1.59%-2.20%-0.06%
过去六个月9.87%1.21%11.72%1.28%-1.85%-0.07%
过去一年5.91%1.10%6.55%1.15%-0.64%-0.05%自基金合同
4.58%1.08%5.49%1.12%-0.91%-0.04%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
本基金、2012年7月加入嘉实基金管理有限公司
嘉实金融2017年8月11研究部，从事研究和分析工作，现任高级张露-12年精选股票日研究员。博士研究生，具有基金从业资格。
基金经理中国国籍。
本基金、嘉实研究精选混
合、嘉实
2009年7月加入嘉实基金管理有限公司
周期优选
任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运混合、嘉2021年3月19肖觅-15年输行业研究员等职位，现任大周期研究总实物流产日监。硕士研究生，具有基金从业资格。中业股票、国国籍。
嘉实基础产业优选
股票、嘉实核心蓝
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筹混合、嘉实品质蓝筹一年持有期混合基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
进入3季度，市场先是持续的下跌，9月下旬央行、证监会、金融监管总局为代表的金融部委召开新闻发布会，以及后续的政治局会议的召开，开启了市场的大幅反弹。各类指数均实现了较大收益，结构上创业板指表现最优，上涨了29%，上证表现相对较弱，上涨了12%，300、500和800均上涨了16%。前期表现较差的反弹幅度较高，而前期表现较好的高股息低估值类相对涨
第6页共11页嘉实研究阿尔法股票2024年第3季度报告幅较少。反应到行业上，券商、地产、消费表现较好，公用事业、银行等表现较差。
本基金在过往中坚持以研究部的模拟组合为蓝本来构建投资组合，坚持行业中性的原则，控制偏离幅度，股票仓位保持在较高水平，坚持执行自下而上精选个股的投资策略成为获取超额收益来源的重要方式。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实研究阿尔法股票 A 基金份额净值为 1.745 元，本报告期基金份额净值增长率为 13.09%；截至本报告期末嘉实研究阿尔法股票 C基金份额净值为 1.737元，本报告期基金份额净值增长率为12.94%；业绩比较基准收益率为15.14%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资598647382.6390.98
其中：股票598647382.6390.98
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计57389367.458.72
8其他资产1987964.600.30
9合计658024714.68100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 6478829.20 0.99
B 采矿业 41134086.92 6.27
C 制造业 339087006.08 51.68
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业22426630.303.42
E 建筑业 3920350.00 0.60
F 批发和零售业 3733538.80 0.57
G 交通运输、仓储和邮政业 19572359.73 2.98
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17504017.00 2.67
J 金融业 119856999.50 18.27
K 房地产业 7049599.00 1.07
L 租赁和商务服务业 3478925.00 0.53
M 科学研究和技术服务业 6221212.10 0.95
N 水利、环境和公共设施管理业 1398483.00 0.21
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 2321712.00 0.35
Q 卫生和社会工作 381840.00 0.06
R 文化、体育和娱乐业 4081794.00 0.62
S 综合 - -
合计598647382.6391.24
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1601601中国太保48720019049520.002.90
2300750宁德时代7549119015427.992.90
3601881中国银河110500017005950.002.59
4600519贵州茅台962416822752.002.56
5601899紫金矿业77070013980498.002.13
6601169北京银行214890012549576.001.91
7000333美的集团14070010701642.001.63
8300274阳光电源10716010670992.801.63
9601628中国人寿23030010133200.001.54
10603606东方电缆1726009522342.001.45
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，北京银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴
责或/及处罚的情况。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
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5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金50191.06
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款1937773.54
6其他应收款-
7其他-
8合计1987964.60
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实研究阿尔法股票 A 嘉实研究阿尔法股票 C
报告期期初基金份额总额446695324.595376811.58
报告期期间基金总申购份额7971064.112068702.23
减:报告期期间基金总赎回份额85013173.72995767.62报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额369653214.986449746.19
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
(1)中国证监会核准嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金募集的文件；
(2)《嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》；
(4)《嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金托管协议》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
8.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2024年10月25日